可信性理論及其在有價證券選擇中的應(yīng)用.pdf

1、本論文分為兩部分.第一部分是有關(guān)可信性理論的研究：基于模糊變量序列的依可信性測度收斂給出了模糊變量強大數(shù)定律的定義，用模糊變量的幾乎必然收斂定義了模糊變量的弱大數(shù)定律.然后討論了支撐無界的模糊變量序列和L-R型模糊變量序列在Archimedeant-模下滿足強大數(shù)定律的一些充分條件.基于模糊變量方差的定義，本文還給出了正態(tài)模糊變量、三角模糊變量和梯形模糊變量三種常見模糊變量的方差公式，并討論了方差的性質(zhì).論文第二部分是可信性理論的應(yīng)用：

2、將可信性理論應(yīng)用于有價證券選擇問題，通過模糊變量的期望值和方差，以及可信性測度建立了三類模糊環(huán)境下的有價證券選擇模型.給出了模型的三個數(shù)值例子，并用遺傳算法對它們進(jìn)行了求解. 本文的創(chuàng)新點為：·導(dǎo)出了三種常見模糊變量的方差公式，并討論了方差的性質(zhì)；·定義了模糊變量的強大數(shù)定律，弱大數(shù)定律；·討論了支撐無界的模糊變量序列和L-R型模糊變量序列在Archimedeant-模下滿足強大數(shù)定律的一些充分條件；·將可信性理論應(yīng)用于有價證券