基于 SARIMA 和 Elman 模型及其組合模型的財(cái)政支出研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平得到顯著的提高，中國已成為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，國內(nèi)生產(chǎn)總值連年遞增，國家財(cái)政支出也呈逐年上升的趨勢。財(cái)政支出是政府實(shí)施宏觀調(diào)控，進(jìn)行資源優(yōu)化配置的有效手段。近年來，國家財(cái)政在民生方面的支出比例不斷增加，人民切實(shí)感受到了財(cái)政支出所帶來的實(shí)惠。由于財(cái)政支出數(shù)據(jù)具有明顯的季節(jié)性特征，因此在進(jìn)行數(shù)據(jù)建模時(shí)，要先對原始序列進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整。為了更好地預(yù)測財(cái)政支出的增長趨勢，本文首先建立了季節(jié)性差分自回歸滑動(dòng)平均模型（SA

2、RIMA)和Elman年神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，結(jié)果表明SARIMA模型要優(yōu)于Elman模型。其次，又建立了SARIMA模型和Elman模型相結(jié)合的組合模型，并對國民財(cái)政支出數(shù)據(jù)進(jìn)行最終的預(yù)測。在組合模型中，為了尋找最優(yōu)的組合系數(shù)，采用了粒子群優(yōu)化算法(PSO)，以平均相對百分比誤差(MAPE)為目標(biāo)函數(shù)，使組合模型的預(yù)測誤差最小。最后，實(shí)證分析了2000年1月-2015年12月財(cái)政支出序列，并對2016年的國家財(cái)政支出進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果表明組合模型