eviews多重共線性實驗報告

1、實驗三 實驗三 多重共線性 多重共線性【實驗?zāi)康摹?【實驗?zāi)康摹空莆斩嘀毓簿€性問題出現(xiàn)的來源、后果、檢驗及修正的原理，以及相關(guān)的Eviews 操作方法。【實驗內(nèi)容】 【實驗內(nèi)容】以《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)指南與練習(xí)》補(bǔ)充習(xí)題 4-18 為數(shù)據(jù)，練習(xí)檢查和克服模型的多重共線性的操作方法?！?-18】表 4-3 列出了被解釋變量 及解釋變量 ， ， ， 的時間序 Y 1 X 2 X 3 X 4 X列觀察值。 （1） 用 OLS 估計線性回歸模型，

2、并采用適當(dāng)?shù)姆椒z驗多重共線性；（2） 用逐步回歸法確定一個較好的回歸模型。表 4-3Y X1 X2 X3 X46.0 40.1 5.5 108 636.0 40.3 4.7 94 726.5 47.5 5.2 108 867.1 49.2 6.8 100 1007.2 52.3 7.3 99 1077.6 58.0 8.7 99 1118.0 61.3 10.2 101 1149.0 62.5 14.1 97 1169.0 64.7

3、17.1 93 1199.3 66.8 21.3 102 121【實驗步驟】 【實驗步驟】 （1） 建立線性回歸模型并檢驗多重共線性 建立線性回歸模型并檢驗多重共線性1、 建立模型 建立模型利用表 4-3 數(shù)據(jù)分別建立 關(guān)于 、 、 、 的散點圖（SCAT Y 1 X 2 X 3 X 4 X i X） 。 Y輸出結(jié)果中，C、 、 、 的系數(shù)都通不過顯著性檢驗。 1 X 3 X 4 X2、 檢驗多重共線性 檢驗多重共線性進(jìn)一步選擇 Cov

4、ariance Analysis 的 Correlation，得到變量之間的偏相關(guān)系數(shù)矩陣，觀察偏相關(guān)系數(shù)?？梢园l(fā)現(xiàn)， 與 、 、 的相關(guān)系數(shù)都在 0.9 以上，但輸出結(jié)果中， Y 1 X 2 X 4 X解釋變量 、 的回歸系數(shù)卻無法通過顯著性檢驗。認(rèn)為解釋變量之間存在 1 X 4 X多重共線性。（2） 用逐步回歸法克服多重共線性 用逐步回歸法克服多重共線性1、 找出最簡單的回歸形式 找出最簡單的回歸形式分別作 與 、 、 、 間的回歸