黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款風(fēng)險評估.pdf

1、商業(yè)銀行是以獲取利潤為經(jīng)營目標(biāo)，以金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為主要經(jīng)營對象，具有綜合性服務(wù)功能的特殊企業(yè)。貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的一項主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是銀行獲取利潤的主要手段。而在銀行貸款中，項目貸款已日益成為一種主要的銀行貸款種類，是我國許多大型企事業(yè)單位或大型項目籌集資金的重要手段。而由于項目貸款專業(yè)性強、管理過程復(fù)雜，規(guī)模大，期限長等特性，銀行對項目貸款的風(fēng)險評估與管理會比一般公司借款要復(fù)雜的多。銀行項目貸款風(fēng)險管理包括項目貸款風(fēng)險識別、貸款風(fēng)

2、險評價與衡量、風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警和貸款風(fēng)險處理等內(nèi)容。其中，貸款風(fēng)險的評價和衡量是銀行信貸風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)，也是風(fēng)險管理整個過程的一項主要內(nèi)容，因此，建立科學(xué)合理、客觀完整的信貸風(fēng)險量化評價體系，對于保證銀行準(zhǔn)確、客觀、全面地評價銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，有效控制風(fēng)險，降低貸款風(fēng)險損失，保證信貸資金的安全，提高銀行自身的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)與國際現(xiàn)代商業(yè)銀行的接軌，是極其必要的。 本文針對當(dāng)前項目貸款融資中存在的風(fēng)險問題進(jìn)行研究，從黃島發(fā)電廠

3、項目貸款融資決策出發(fā)，選擇了商業(yè)銀行項目貸款風(fēng)險量化評價作為研究主題，結(jié)合項目貸款風(fēng)險分析的相關(guān)理論模型，研究項目貸款發(fā)放決策與風(fēng)險類型與控制，探索適用于我國商業(yè)銀行的項目貸款信用風(fēng)險及償債能力度量的科學(xué)方法，從而形成適合大中型項目貸款的融資方法和思路。論文第一章為導(dǎo)論部分，在明確了選題依據(jù)和背景后，在國內(nèi)外研究綜述的基礎(chǔ)上，提出本文的研究總體思路，確定論文研究的內(nèi)容和方法，同時闡明本論文的創(chuàng)新點與不足之處；第二章內(nèi)容為項目貸款風(fēng)險概述

4、。介紹了貸款風(fēng)險的概念、特征、分類等內(nèi)容：并對山東黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款的主要風(fēng)險進(jìn)行了識別，指出該項目貸款的主要風(fēng)險為信用風(fēng)險；并在此基礎(chǔ)上介紹并構(gòu)建了基于VAR風(fēng)險計量基礎(chǔ)的量化風(fēng)險計量模型Credit Metrics模型分析框架；第三章是本文的重中之重。在對信用風(fēng)險的概念、特征加以介紹的基礎(chǔ)上，具體對黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款的信用風(fēng)險從定性、定量兩方面進(jìn)行分析評價，借助盈利能力、償債能力等

5、財務(wù)指標(biāo)，分析了各相關(guān)因素對信用風(fēng)險的影響作用與程度；運用基于VAR風(fēng)險計量基礎(chǔ)的量化風(fēng)險計量模型CreditMetrics模型，對發(fā)電廠貸款項目的信用風(fēng)險進(jìn)行量化分析評價，驗證了主成分Credit Metrics模型的有效性，得出實證研究結(jié)論；第四章是風(fēng)險控制的內(nèi)容。識別和評估風(fēng)險的最終目的，一是為了項目貸款的審批決策，二是為了控制風(fēng)險。本文從監(jiān)控、管理和擔(dān)保等角度對貸款發(fā)放后的風(fēng)險控制問題進(jìn)行了初步探討，提出了一些意見與建議；第五章