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文檔簡介
1、本文探討了離散復合二項風險模型在多時期的均值方差投資組合中的分析最優(yōu)解，也得到了相應的分析最優(yōu)策略和分析表達式。在離散復合二項風險模型中，假設每個主索賠都會生成一個伴隨索賠，伴隨索賠的發(fā)生可能會延遲。本文給出了使得最終資產的期望值和方差的效用函數(shù)最大化的一個有效算法。 2、r>
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