區(qū)域金融管理系統(tǒng)模擬模型研究.pdf

1、在所有風險分析中，關于金融系統(tǒng)性風險的研究是最復雜、最難以琢磨的議題之一，而其發(fā)展的最終后果便是金融系統(tǒng)性危機。由美國次貸危機引發(fā)的全球金融系統(tǒng)性危機警示中國，要盡快建立健全社會信用體系，因為從根本來看，這次全球的金融系統(tǒng)性危機實際上是一場信用危機。當前，我國經濟的兩臺發(fā)動機“出口”和“內需”相續(xù)減速，采取一系列擴大內需刺激消費的宏觀政策更需注重信用制度的建設。因此，通過研究作為區(qū)域金融管理系統(tǒng)核心的信用制度模型，可以很好的研究和分析金

2、融系統(tǒng)性風險，更好的防范和控制金融系統(tǒng)性危機。
　　 本文首先從信用制度模型與區(qū)域金融管理系統(tǒng)關系理論研究入手，通過對概念的界定，從中發(fā)現(xiàn)兩者之間的相互聯(lián)系。其次，通過對金融系統(tǒng)性風險、金融系統(tǒng)性危機及相關理論的研究，著重分析金融系統(tǒng)性風險的沖擊源及信用制度子系統(tǒng)在金融系統(tǒng)性危機中的互動作用，為作為區(qū)域金融管理系統(tǒng)模擬模型的理論模型向經驗模型的轉變提供夯實的理論基礎。在實證部分，在闡述了較之以往VaR概念不同的VaR對數(shù)風險值的