基于分形理論的中國股市預(yù)警機制研究.pdf

1、本文以分形理論為基礎(chǔ)，運用局部Hurst指數(shù)方法研究中國股票市場的預(yù)警問題，通過上證綜指和深成指及其局部Hurst指數(shù)、局部Hurst指數(shù)的周平均和月平均數(shù)據(jù)的比較，對中國股票市場提出若干預(yù)警條件；并利用多重分形分析結(jié)合聚類統(tǒng)計方法對個股進行預(yù)警研究。本文的研究工作主要包括以下內(nèi)容：
　　 （1）在對上證綜指和深成指及其局部Hurst指數(shù)分析的基礎(chǔ)上，引入局部Hurst指數(shù)的周平均和月平均概念，建立關(guān)于中國股票市場若干預(yù)警條件。

2、
　　 （2）運用多重分形譜分析方法分析個股5分鐘高頻數(shù)據(jù)的多重分形特征，用Matlab編程計算各個個股的多重分形譜及其參數(shù)，分析大跌附近多重分形譜及其參數(shù)的變化特征，發(fā)現(xiàn)個股隨著大跌的臨近、開始和結(jié)束時，多重分形譜及其參數(shù)都有明顯的規(guī)律性的變化,并進一步發(fā)現(xiàn)參數(shù)和個股收益率有聯(lián)動的關(guān)系。
　　 （3）把多重分形譜參數(shù)和和個股收益率結(jié)合起來，利用聚類分析方法進行統(tǒng)計分析，在此基礎(chǔ)上對個股數(shù)據(jù)分為四類進行預(yù)測，對所取得兩支