關(guān)于提供《中國(guó)期貨業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014年度）》

1、1附件上海國(guó)際能源交易中心大戶持倉(cāng)報(bào)告制度操作指南為進(jìn)一步規(guī)范和明確大戶持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、大戶持倉(cāng)報(bào)告提交和保存、大戶持倉(cāng)報(bào)告監(jiān)督管理等方面的工作，根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》第五章大戶持倉(cāng)報(bào)告制度有關(guān)規(guī)定，制定本指南。一、總體要求會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)按照《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》第五章大戶持倉(cāng)報(bào)告制度的要求報(bào)送大戶持倉(cāng)報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。上海國(guó)際能源交易

2、中心（以下簡(jiǎn)稱能源中心）可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，指定會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或客戶提交大戶持倉(cāng)報(bào)告或進(jìn)一步提交其他說明材料。二、大戶持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)（一）會(huì)員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉(cāng)報(bào)告（一）會(huì)員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉(cāng)報(bào)告1.報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉(cāng)（同一方向上一般持倉(cāng)與套利持倉(cāng)合并計(jì)算，下同）達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉(cāng)限額時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心報(bào)告。

3、2.報(bào)告豁免報(bào)告豁免會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持32.報(bào)告豁免報(bào)告豁免境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉(cāng)達(dá)到大戶持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、并報(bào)送大戶持倉(cāng)報(bào)告后，其在該合約同方向持倉(cāng)占比檔位未高于其在該合約買（賣）持倉(cāng)占比曾達(dá)到的最高檔位的，可以免除再次報(bào)送該合約同方向大戶持倉(cāng)報(bào)告的義務(wù)。但在某期貨合約當(dāng)日收盤價(jià)達(dá)到漲跌停板時(shí)，境外中介機(jī)構(gòu)在該合約的買（賣）持倉(cāng)如達(dá)到能源中心規(guī)定的大戶持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，仍應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15

4、:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉(cāng)報(bào)告。此外，當(dāng)日收盤后某期貨品種持倉(cāng)量較前一交易日持倉(cāng)量增加20%以上（含本數(shù)）時(shí)，境外中介機(jī)構(gòu)在該品種任一合約上的買（賣）持倉(cāng)如達(dá)到能源中心規(guī)定的大戶持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，也應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉(cāng)報(bào)告。三、大戶持倉(cāng)報(bào)告的提交及保存1.會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉(cāng)報(bào)告會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉(cāng)報(bào)告會(huì)員、境外特殊參與者通過能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)直接向能源中心

5、提交大戶持倉(cāng)報(bào)告及相關(guān)材料。境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提交大戶持倉(cāng)報(bào)告及相關(guān)材料，由其委托交易的期貨公司會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者對(duì)大戶持倉(cāng)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提交至能源中心。會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將其蓋章或簽字的大戶持倉(cāng)報(bào)告及相關(guān)材料留存?zhèn)洳?。期貨公司?huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提交的大戶持倉(cāng)報(bào)告打印、蓋章或簽字留存?zhèn)洳椤?.客戶大戶持倉(cāng)報(bào)告客戶大戶