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文檔簡介
1、我國金融還不是混業(yè)經(jīng)營，利率的市場化尚處于起步階段、資本市場發(fā)展相對滯后，在金融機構(gòu)為媒介的間接融資仍為企業(yè)融資的主要方式的經(jīng)濟金融大背景下，信用風險（信貸風險)是我國商業(yè)銀行面臨的主要風險。隨著金融機制的改革和金融開放步伐的加快，商業(yè)銀行的風險管理意識明顯得到加強，意識到市場化運作、穩(wěn)健經(jīng)營、防范風險對于銀行業(yè)的重要性，我們需要對信用風險的度量和管理進行重新定位，建立新的符合我國信用風險管理水平的度量模型。
本文以商業(yè)銀
2、行信用風險計量和管理為研究方向，對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用分析、評估方法和現(xiàn)代信用風險計量方法進行了研究與探討，重點分析了KMV模型。論文對KMV模型等風險管理方法的運用進行了一定的理論和應(yīng)用探討。本文回顧了信用風險的相關(guān)理論，在此基礎(chǔ)上引出KMV理論的基本理論，指出了KMV模型在風險測度中具體操作過程和難點。結(jié)合我國的實際情況對模型在銀行的應(yīng)用進行分析，使之適合我國的信用風險情況。并應(yīng)用于違約率測算、內(nèi)部信用評級等諸多領(lǐng)域。鑒于其特別適用于
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