中國工商銀行新資本協(xié)議推進實施中的問題研究.pdf

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》對銀行資本管理和風險控制提出了更加嚴格的要求。新資本協(xié)議的實施將對國際銀行監(jiān)管和銀行的經(jīng)營方式產(chǎn)生十分深遠的影響。本文從銀行監(jiān)管的角度，研究了中國工商銀行推進新資本協(xié)議過程中所存在的問題以及解決問題的對策措施。
　　 為了更好地揭示本課題研究的背景和必要性，本文簡要闡述了巴塞爾委員會的歷史、性質(zhì)以及新資本協(xié)議的演進歷史，并對巴塞爾新舊資本協(xié)議進行了比較研究，同時分析了國外銀行業(yè)推進實施新資本協(xié)議的現(xiàn)狀，旨在為

2、我國銀行業(yè)推進實施新資本協(xié)議提供有益的啟示。
　　 在主體研究部分，本文從我國銀行業(yè)目前所處的宏觀大環(huán)境入手，研究了中國工商銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議一期工程和二期工程的實踐情況：從目標環(huán)境與組織架構(gòu)的角度考察了工行實施新資本協(xié)議一期工程的建設(shè)情況；從客戶評級、債項評級、組合評級以及評級結(jié)果在風險管理中的運用這幾個方面分析了工商銀行實施新資本協(xié)議二期工程的建設(shè)成果。在考察國外先進銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的經(jīng)驗以及中國工商銀行所處的外部

3、金融和監(jiān)管環(huán)境的基礎(chǔ)上，本文重點研究了中國工商銀行推進巴塞爾新資本協(xié)議的實施現(xiàn)狀、存在問題及相關(guān)的對策方案，并得到以下結(jié)論：
　　 從工商銀行所處的外部環(huán)境來說，金融環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境中的不利因素影響了新資本協(xié)議實施的進度；從工行自身來說，全面風險管理體制的不完善、資本金充足率不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不扎實、內(nèi)部評級體系應(yīng)用的不完全等因素也制約了中國工商銀行推進新資本協(xié)議的進程。本文認為，要解決目前所存在問題需要新資本協(xié)議本身的不斷完善、監(jiān)管