帶借貸利率和分紅的Erlang(n)盈余過程.pdf

1、本學(xué)位論文，主要是將絕對破產(chǎn)和分紅策略引入到Erlang(n)盈余過程中.整篇論文共分為六章.
　　 第一章，我們首先介紹了風(fēng)險理論中令人感興趣的三個概念，即Erlang(n)盈余過程，絕對破產(chǎn)以及分紅策略，并回顧了與其相關(guān)的一些理論研究成果.最后，我們對整篇文章的結(jié)構(gòu)做了簡要的說明.
　　 第二章，在帶有借貸利息的Erlang(n)盈余過程中定義了絕對破產(chǎn)時刻的折扣懲罰函數(shù)，首先，我們導(dǎo)出這個函數(shù)所滿足的一組微分-積分

2、方程并且得到了聯(lián)系該函數(shù)的有虧更新方程.其次，當初始盈余趨于無窮大時分別給出了索賠大小為輕尾分布和重尾分布時絕對破產(chǎn)概率的漸進行為，最后，在n=2以及索賠大小為指數(shù)分布的情況下，導(dǎo)出了折扣懲罰函數(shù)的解析解，
　　 第三章和第四章分別研究了帶有借貸利率以及常數(shù)障礙分紅策略的Erlang(n)盈余過程和帶有借貸利率以及門檻策略的Erlang(n)盈余過程這兩個模型.我們導(dǎo)出了對應(yīng)的折扣懲罰函數(shù)，總分紅現(xiàn)值的矩母函數(shù)及其各階矩函數(shù)所滿