基于模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)的個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用研究.pdf

1、在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，如何建立個(gè)人理財(cái)管理信息系統(tǒng)成為機(jī)構(gòu)關(guān)心的問(wèn)題。以往的管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的方法難以解決需求快速多變、技術(shù)平臺(tái)不斷更新以及重用性和互操作性等問(wèn)題，而新的開(kāi)發(fā)方法又尚未完全發(fā)展成熟，模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)開(kāi)發(fā)方法是一種能夠解決上述軟件開(kāi)發(fā)問(wèn)題的新興開(kāi)發(fā)方法之一。文章立足于分析、設(shè)計(jì)個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置系統(tǒng)，嘗試性地應(yīng)用模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)的開(kāi)發(fā)方法完成對(duì)該系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型的轉(zhuǎn)化。在解決企業(yè)建立管理信息系統(tǒng)的需要的同時(shí)，為模

2、型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)開(kāi)發(fā)方法提供領(lǐng)域?qū)嵶鹘?jīng)驗(yàn)。
　　 首先，文章對(duì)個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置和模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)兩個(gè)領(lǐng)域的基本理論概念進(jìn)行了研究性綜述。指出現(xiàn)有的均值一方差模型缺乏對(duì)于成本等因素的考慮，認(rèn)為如果要將該模型應(yīng)用到建立實(shí)際系統(tǒng)中，需要改進(jìn)和優(yōu)化模型;然后了解了模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)工具遵循元模型轉(zhuǎn)換的基本工作原理，并掌握了模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)開(kāi)發(fā)方法的模型轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)過(guò)程。
　　 分析設(shè)計(jì)個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置系統(tǒng)的工作內(nèi)容分為兩個(gè)方面:業(yè)務(wù)模型的設(shè)計(jì)和數(shù)學(xué)

3、模型的建立。在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模型方面，對(duì)個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置系統(tǒng)涉及到的業(yè)務(wù)問(wèn)題、業(yè)務(wù)對(duì)象和業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行界定之后，文章給出了領(lǐng)域模型;然后依據(jù)面向特征的領(lǐng)域分析方法FODM產(chǎn)生了需求分析模型。領(lǐng)域模型和需求分析模型是資產(chǎn)配置系統(tǒng)生成平臺(tái)無(wú)關(guān)模型PIM的前提。
　　 在數(shù)學(xué)模型方面，文章基于均值—方差模型提出了改進(jìn)方案，包括加入對(duì)成本的考慮和對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值VaR的考慮，并將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也加入到投資組合的配置中進(jìn)行優(yōu)化。之后文章對(duì)經(jīng)優(yōu)化的資產(chǎn)配置模

4、型并進(jìn)行了實(shí)例分析，為資產(chǎn)配置系統(tǒng)的實(shí)際建立提供了數(shù)學(xué)模型上的支持。
　　 基于以上業(yè)務(wù)模型和數(shù)學(xué)模型的分析的成果，文章使用模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu)工具EnterpriseArchitect實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)，共完成了3層（平臺(tái)無(wú)關(guān)模型PIM、平臺(tái)相關(guān)模型PSM，代碼模型CODE）8個(gè)模型（資產(chǎn)配置領(lǐng)域模型、資產(chǎn)配置需求模型、資產(chǎn)配置PIM，DDLPSM，JavaPSM，WSDLPSM，DDLCode，JavaCode，W