基于EMD分解技術(shù)的不同市場(chǎng)原油價(jià)格相關(guān)性分析及預(yù)測(cè)研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長、對(duì)外石油依存度越來越高以及全球石油行業(yè)的不斷起伏變化，具有獨(dú)特地位的石油，它的價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊愈加明顯。
　　中國從1998年石油定價(jià)權(quán)與國際接軌以來，國內(nèi)原油價(jià)格受到國際原油價(jià)格的較大影響。近年來，全球原油價(jià)格起起落落，價(jià)格變化大且次數(shù)多，這極大地?cái)_動(dòng)了像中國這樣對(duì)原油需求較大的國家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)中國整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定造成了干擾。所以，對(duì)全球石油價(jià)格的變化進(jìn)行有效監(jiān)控、比較和預(yù)測(cè)

2、有著非常重要的意義。
　　本文提出了基于EMD分解的不同市場(chǎng)原油價(jià)格相關(guān)性分析方法。首先，運(yùn)用EMD技術(shù)將不同市場(chǎng)原油價(jià)格序列分解成若干個(gè)不同頻率的分量（包括若干個(gè)本征模函數(shù)和一個(gè)剩余分量），分別提取出市場(chǎng)波動(dòng)項(xiàng)、重大事件影響項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)；然后分別對(duì)不同市場(chǎng)原油價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)項(xiàng)、重大事件影響項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)進(jìn)行研究分析，分析上述數(shù)據(jù)的短期相依性和互動(dòng)性，應(yīng)用協(xié)整理論、基于向量自回歸的Granger因果檢驗(yàn)和誤差修正模型，對(duì)金融危機(jī)中不同市

3、場(chǎng)原油價(jià)格影響項(xiàng)的長期均衡關(guān)系以及短期波動(dòng)模式進(jìn)行實(shí)證研究；最后，總結(jié)計(jì)量分析的結(jié)果并簡(jiǎn)要分析本研究的若干政策含義。
　　由于原油價(jià)格序列是非線性和非平穩(wěn)時(shí)間序列，所以精確預(yù)測(cè)原油價(jià)格是一項(xiàng)非常有挑戰(zhàn)性的工作。傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)模型建立在數(shù)據(jù)是線性的假設(shè)之上，很難捕捉到隱藏在原油價(jià)格序列中的非線性模式，通常不能得到精確的原油價(jià)格預(yù)測(cè)結(jié)果。為了克服傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的局限性，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANN）、支持向量機(jī)（SVMs）和遺

4、傳規(guī)劃（Genetic Programming）等計(jì)算智能方法被運(yùn)用于原油價(jià)格預(yù)測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明這些方法的預(yù)測(cè)精度優(yōu)于傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。針對(duì)原油價(jià)格預(yù)測(cè)問題，本文提出一種基于EMD（經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸猓┖蚐VMs（支持向量機(jī)）的非線性組合預(yù)測(cè)方法。該方法運(yùn)用EMD技術(shù)將原油價(jià)格序列分解成若干個(gè)不同頻率的分量，根據(jù)頻率高低將各分量分組疊加得到三個(gè)新序列，分別代表市場(chǎng)波動(dòng)價(jià)格、重大事件價(jià)格、趨勢(shì)價(jià)格；針對(duì)此三個(gè)序列，構(gòu)建不同的SVMs模型