人大王燕時間序列課后習(xí)題答案含上機(jī)的_第1頁
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1、第二章第二章P341、（1）因為序列具有明顯的趨勢，所以序列非平穩(wěn)。（2）樣本自相關(guān)系數(shù)：???????????nttkntkttkxxxxxxk121)())(()0()(????5.10)2021(20111?????????nttxnx35?????2201)(201)0(xxtt?29.75???????))((191)1(1191xxxxttt?25.9167???????))((181)2(2181xxxxttt?21.75

2、???????))((171)3(3171xxxxttt?(4)=17.25(5)=12.4167(6)=7.25???=0.85（0.85）=0.7405（0.702）=0.6214（0.556）1?2?3?=0.4929（0.415）=0.3548（0.280）=0.2071（0.153）4?5?6?注：括號內(nèi)的結(jié)果為近似公式所計算。（3）樣本自相關(guān)圖：AutocrelationPartialCrelationACPACQStatP

3、rob.||.||10.8500.85016.7320.000.||.|.|20.7020.07628.7610.000.||.|.|30.5560.07636.7620.000.||.|.|40.4150.07741.5000.000.|.|.|.|50.2800.07743.8000.000.|.|.|.|60.1530.07844.5330.000.|.|.|.|70.0340.07744.5720.0002212122)1)(1

4、)(1(1)(??????????????txVar=1.98232)15.08.01)(15.08.01)(15.01()15.01(????????2???????????????2209.04066.06957.0)1(1221302112211????????????????????????015.06957.033222111?????4、解：原模型可變形為：ttxcBB????)1(2由其平穩(wěn)域判別條件知：當(dāng)，且時，模型平穩(wěn)

5、。1||2??112????112????由此可知c應(yīng)滿足：，且1||?c11??c11??c即當(dāng)－1c0時，該AR(2)模型平穩(wěn)。?????????????21)1(10121kckckkkk???5、證明：已知原模型可變形為：ttxcBcBB?????)1(32其特征方程為：0))(1(223????????ccc??????不論c取何值，都會有一特征根等于1，因此模型非平穩(wěn)。6、解：（1）錯，。)1()(2201???????tx

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