計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷集含答案梁瑛提供

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一答案一、判斷題（一、判斷題（20分）分）1線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（F）4總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。（Y）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）6判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（F）7多重

2、共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。（F）8當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的。（F）9在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。（F）10任何兩個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的2R都是可以比較的。（F）二簡答題（10）1計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。（4分）答：1）經(jīng)濟(jì)理論或假說的陳述2)收集數(shù)據(jù)3）建立數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型4）建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型5）模型系數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)6）模型的選擇7）理論假說的選擇8）經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用2舉例

3、說明如何引進(jìn)加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。（6分）答案：設(shè)Y為個人消費(fèi)支出；X表示可支配收入，定義210tD????2季度其他310tD????3季度其他140Dt????4季度其他如果設(shè)定模型為12233445ttttttYBBDBDBDBXu??????此時(shí)模型僅影響截距項(xiàng)，差異表現(xiàn)為截距項(xiàng)的和，因此也稱為加法模型。1）對于完全多重共線性，后果是無法估計(jì)。對于高度多重共線性，理論上不影響OLS估計(jì)量的最優(yōu)線性無偏性。但對于個別

4、樣本的估計(jì)量的方差放大，從而影響了假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際后果：聯(lián)合檢驗(yàn)顯著，但個別系數(shù)不顯著。估計(jì)量的方差放大，置信區(qū)間變寬，t統(tǒng)計(jì)量變小。對于樣本內(nèi)觀測值得微小變化極敏感。某些系數(shù)符號可能不對。難以解釋自變量對應(yīng)變量的貢獻(xiàn)程度。2）補(bǔ)救措施：剔出不重要變量；增加樣本數(shù)量；改變模型形式；改變變量形式；利用先驗(yàn)信息。六試述DW檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？（10分）答案：使用條件：1）回歸模型包含一個截距項(xiàng)。2）變量X是非隨機(jī)變量。3）擾動項(xiàng)的產(chǎn)生

5、機(jī)制：1tttuuv????11????。4）因變量的滯后值不能作為解釋變量出現(xiàn)在回歸方程中。檢驗(yàn)步驟1）進(jìn)行OLS回歸，并獲得殘差。2）計(jì)算D值。3）已知樣本容量和解釋變量個數(shù)，得到臨界值。4）根據(jù)下列規(guī)則進(jìn)行判斷：零假設(shè)決策條件無正的自相關(guān)拒絕0Ldd??無正的自相關(guān)無法確定LUddd??無負(fù)的自相關(guān)拒絕44Ldd???無負(fù)的自相關(guān)無法決定44ULddd????無正的或者負(fù)的自相關(guān)接受4UUddd???七（15分）下面是宏觀經(jīng)濟(jì)模型