供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的研究.pdf

1、本文的主要工作是壓力測(cè)試?yán)碚撛诠?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。壓力測(cè)試，作為一項(xiàng)金融風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)，主要用于對(duì)極端情景（發(fā)生概率小但后果十分嚴(yán)重的事件）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，反映在發(fā)生極端事件情形下的損失程度。從實(shí)質(zhì)上說(shuō)，壓力測(cè)試是通過(guò)各種壓力情景的設(shè)定，利用確定的價(jià)值評(píng)估模型，測(cè)算出在該情景下某一特定實(shí)體所面臨的潛在損失。本文根據(jù)不同領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的趨同性，結(jié)合供應(yīng)鏈體系特征，將金融行業(yè)的壓力測(cè)試方法運(yùn)用到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，研究了以下核心問(wèn)題:
　

2、　 首先，構(gòu)建了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試?yán)碚擉w系。重點(diǎn)在于理念導(dǎo)入。通過(guò)探討供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)傳遞機(jī)制，在必要性和可行性分析的基礎(chǔ)上，將金融行業(yè)的壓力測(cè)試方法與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合，提出了“供應(yīng)鏈壓力測(cè)試”的概念，對(duì)相關(guān)內(nèi)容作了界定和說(shuō)明，闡述基本概念，并構(gòu)建總體理論框架。同時(shí)分析了該理論與現(xiàn)有供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理理論之間的關(guān)系，明確了其體系位置。
　　 其次，探討了供應(yīng)鏈壓力測(cè)試的實(shí)施流程。分析了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)施的前提條件，包括制度層面與

3、技術(shù)層面的條件。對(duì)壓力測(cè)試實(shí)施過(guò)程中包括的九個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容一一作了詳細(xì)闡述，討論了壓力測(cè)試的后續(xù)工作，并對(duì)測(cè)試過(guò)程中的難點(diǎn)和挑戰(zhàn)、對(duì)壓力測(cè)試的質(zhì)疑等其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。
　　 在論述了“是什么？”、“為什么？”，以及“怎么樣？”問(wèn)題之后，接下來(lái)，根據(jù)上述理論研究成果，將供應(yīng)鏈壓力測(cè)試?yán)碚摂U(kuò)展到具體應(yīng)用層面，對(duì)供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)（行）了單獨(dú)的壓力測(cè)試研究。分析了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、產(chǎn)生機(jī)理及表現(xiàn)形式;繼而針對(duì)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，闡述其壓力測(cè)試決策框

4、架，并在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)傳播渠道和風(fēng)險(xiǎn)因子評(píng)估模型方面詳細(xì)展開(kāi)。
　　 根據(jù)不同供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)源，建立兩類(lèi)反映決策者風(fēng)險(xiǎn)偏好的度量模型:市場(chǎng)期望模型和最壞情況模型。市場(chǎng)期望模型采用數(shù)學(xué)解析方法建立，依據(jù)偶發(fā)事件兩種不同的風(fēng)險(xiǎn)傳播渠道分別討論并建模，模型研究在Stackelberg博弈下，短生命周期產(chǎn)品的二級(jí)供應(yīng)鏈的單周期決策問(wèn)題。最壞情況模型通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)建立，給出了該類(lèi)模型仿真的一般思路，并通過(guò)具體實(shí)例，模擬一中小型電路板制造企業(yè)受人為