城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類的復(fù)雜化和多樣化，及其業(yè)務(wù)之間的交叉性，其所面臨風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是單一方面的風(fēng)險(xiǎn)，而是轉(zhuǎn)變?yōu)榧庞谩⑹袌?chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)維度一體的整體風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　 本文按照風(fēng)險(xiǎn)管理的理論對(duì)城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和度量，主要研究城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新過(guò)程中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)維度的整體風(fēng)險(xiǎn)管理，研究的是不同類型、不同業(yè)務(wù)、不同維度風(fēng)險(xiǎn)的整體。本文首先對(duì)各種單一風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，然后通過(guò)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

2、值、壓力測(cè)試及風(fēng)險(xiǎn)博弈模型對(duì)各單一維度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析研究，提出基于Copula函數(shù)的城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風(fēng)險(xiǎn)度量模型，通過(guò)將隨機(jī)變量的邊緣分布以及它們之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)分開(kāi)來(lái)進(jìn)行研究，更好地闡述變量之間非對(duì)稱、非線性及其尾部相關(guān)性的關(guān)系，最后對(duì)某商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性進(jìn)行了實(shí)例分析。
　　 本文的研究對(duì)構(gòu)建我國(guó)城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系，探索符合我國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境的金融創(chuàng)新模式，促進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略