銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺密押試卷

1、中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺密押試卷最后沖刺密押試卷一、單選題一、單選題1商業(yè)銀行(B)的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖2下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是(A)。A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C按損失結(jié)果

2、可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類3假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10，01)，則隨機(jī)變量X的均值為()，方差為(A)。A1，09B09，1C1，1D09，094(D)是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C自我

3、對(duì)沖D市場(chǎng)對(duì)沖5甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于(A)。A風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖6下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是(D)。A收益率與價(jià)格反向變動(dòng)B價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)C久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D久期公式中的D為修正久期7在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行(A)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)

4、險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等A高級(jí)管理層B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：classB033C075D02516客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(A)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶()的大小。A償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)B盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)C收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)17根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為600

5、％，第一年的邊際死亡率為250％，則隱含的第二年邊際死亡率為(B)。A350％B359％C369％D600％解釋：CMR2=1SR1SR2，因此SR2=1(1600％)2.5%18某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為亞000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(D)。A133％B233％C300％D367％19下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

6、的說(shuō)法，正確的是(C)。A長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％D長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本20如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確的是(C)。A這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的B這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的C這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生

7、損失的可能性比較大D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總21系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由(D)的變動(dòng)反映出來(lái)。A借款人管理層因素D借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C借款人所在行業(yè)因素D宏觀經(jīng)濟(jì)因素22客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(A)兩個(gè)層面。A單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債