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文檔簡介
1、金融時間序列模型的變點分析是一類重要的統(tǒng)計問題,它引起眾多學(xué)者的關(guān)注.該文研究ARCH(Autoregressive conditional Heteroscadastic)模型和GARCH(General Autoregressive conditional Heteroscadastic)模型的變點檢驗和估計問題.在已有文獻的研究成果基礎(chǔ)上,該文進行了以下幾方面的研究,得到了如下結(jié)果:1.對GARCH模型變點進行殘量檢驗.在原假設(shè)下
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