2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、該文集中于高頻金融時序計量建模技術(shù)的研究.我們的研究視角是從高頻金融時間序列特有的統(tǒng)計特征入手,系統(tǒng)地展開金融時序建模方法論的研究,即如何診斷高頻金融時序的肥尾特征、長記憶性、平穩(wěn)性和波動集束現(xiàn)象,如何通過局部的建模分析擴展到對時序的整體特征的建模分析,從而有效地逼近金融時序的生成過程.我們使用的深滬兩股市場綜合價格指數(shù)的收益率時序、德國馬克對美圓匯率的收益率時序貫穿于整個建模方法的實證分析中,把理論研究和實證分析有機的結(jié)合起來;同時,

2、隨機模擬分析已是計量建模技術(shù)中一種重要的研究手段,該文使用了大量的隨機模擬分析對相關(guān)的建模技術(shù)進行了較深入的研究.基于高頻時間序列的建模方法論研究、實證分析和隨機模擬分析的結(jié)合,是該文建模方法研究最困難也是最具有特色的地方.該文的研究思路清晰而簡單.金融時間序列數(shù)據(jù)的生成過程是人類投資決策的最終反映,其特有的統(tǒng)計特征,應(yīng)回歸于對投資者在特定的(金融)市場環(huán)境的投資決策行為的經(jīng)濟學(xué)分析.在此基礎(chǔ)上,通過各種計量建模技術(shù)搜索并逼近數(shù)據(jù)的生成

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