商業(yè)銀行項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)度量與管理方法研究.pdf

1、隨著商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的拓展,銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為銀行的主要業(yè)務(wù),而且一直是銀行的生計(jì)所在,風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行經(jīng)營管理中的核心地位將更加突出,加強(qiáng)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理迫在眉睫.本文綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、信息學(xué)、模糊數(shù)學(xué)、概率論等理論和思想,結(jié)合商業(yè)銀行項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)管理流程,針對(duì)貸前企業(yè)信用調(diào)查和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、貸后貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)、研究了在項(xiàng)目信貸過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和控制的理論和方法.首先,本文對(duì)商業(yè)銀行信貸理論、

2、商業(yè)銀行信貸中的信息不對(duì)稱問題、凱恩斯乘數(shù)理論進(jìn)行概括性綜述,研究了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)層次的差別,對(duì)乘數(shù)效應(yīng)差異性的影響,認(rèn)為不同的信貸資金配置,由于其所引起的連鎖反應(yīng)過程的途徑不同,先后次序不同與速度不同,所產(chǎn)生的乘數(shù)效應(yīng)不同,最后導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效果包括貸款形態(tài)也不同,并提出了從貸款投向上控制項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)的一組措施建議.第二,本文建立了項(xiàng)目貸款企業(yè)信用等級(jí)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評(píng)價(jià)體系,用層次分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素及其相關(guān)聯(lián)系進(jìn)行定量的分析,構(gòu)建了比較

3、全面的風(fēng)險(xiǎn)因素判斷矩陣,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的狀態(tài)值分別提出了相應(yīng)的隸屬度函數(shù)的構(gòu)造方法,然后對(duì)其進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià),對(duì)不同的模糊評(píng)價(jià)模型進(jìn)行了討論,為商業(yè)銀行加強(qiáng)項(xiàng)目貸款貸前風(fēng)險(xiǎn)管理,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)提供了有效的工具.第三,運(yùn)用隨機(jī)過程理論展開貸后風(fēng)險(xiǎn)管理研究.在信貸資金運(yùn)動(dòng)中,各種不確定因素的相互作用可能使資資金運(yùn)動(dòng)受阻,形成貸款風(fēng)險(xiǎn)的問題.提出了運(yùn)用具有吸收狀態(tài)的馬爾可夫鏈來模擬貸款形態(tài)的轉(zhuǎn)移、變動(dòng)情況,為項(xiàng)目貸款的貸后風(fēng)險(xiǎn)管理和決策提供