基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上海期銅依次.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,主要農(nóng)產(chǎn)品、原材料及能源的定價(jià)權(quán)顯示出重大的意義,期貨正成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。而期貨的核心在于對(duì)行情的預(yù)測(cè),很多重大的投資失敗的案例,其根本的原因在于對(duì)期貨行情的分析出現(xiàn)重大失誤。因此研究期貨價(jià)格變化規(guī)律具有重要的意義。上海期銅作為我國期貨所有的上市品種中運(yùn)作最規(guī)范、交易最活躍的品種,因此本文以上海期銅(主力和約)作為研究對(duì)象。上海期銅的價(jià)格變化受諸多因素的影響,是復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。而傳統(tǒng)的期銅預(yù)測(cè)是建

2、立在線性系統(tǒng)基礎(chǔ)上的,并在很大程度上依賴人們的主觀經(jīng)驗(yàn),因此很難得出較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)效果。而近幾十年發(fā)展起來的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論以其自組織、自適應(yīng)、自調(diào)節(jié),可以逼近任何非線性函數(shù),顯示出了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在非線性預(yù)測(cè)與建模中的強(qiáng)大生命力。本文在介紹期貨及期銅的基礎(chǔ)上,闡述了期貨的傳統(tǒng)分析理論的優(yōu)缺點(diǎn),接著闡述了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本理論,表明了利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)期銅進(jìn)行預(yù)測(cè)的優(yōu)勢(shì)所在。本文借助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)非線性的逼近能力,建立了基于上海期銅的BP預(yù)測(cè)模型,