商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營中的風險因素及其控制研究.pdf

1、當前，國際金融業(yè)正朝著混業(yè)經(jīng)營的趨勢發(fā)展，大多數(shù)發(fā)達國家如德國、英國、日本和美國等都先后實行了金融混業(yè)經(jīng)營，而眾多發(fā)展中國家仍在執(zhí)行嚴格的金融分業(yè)制度。金融混業(yè)經(jīng)營尤其是商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營存在的風險因素有哪些？如何規(guī)避這些風險因素？又如何實現(xiàn)商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營？論文給出了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的經(jīng)濟學闡釋，比較研究了歐美金融混業(yè)經(jīng)營的模式，對混業(yè)經(jīng)營給商業(yè)銀行存在的風險因素進行了初步探析，并對商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的內(nèi)部風險控制、外部金融監(jiān)管以及混業(yè)

2、經(jīng)營的實現(xiàn)做了進一步的分析。 首先，運用資產(chǎn)專用性、金融逐級需求等經(jīng)濟學理論闡釋商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的動因；第二，從制度、運行、風險和監(jiān)管等四個方面比較歐美商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營模式的優(yōu)劣勢；第三，分析了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營存在的風險因素，包括利益沖突風險、財務風險、投資風險和集團控制風險等；第四，構(gòu)建了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的三層次內(nèi)部風險控制框架，第一層次包括集團董事會、內(nèi)部控制和稽核總部及風險管理總部的決策，第二層次包括內(nèi)部控制和稽核總部下轄

3、的各個內(nèi)部控制和稽核小組、風險管理總部下轄的市場風險管理局、業(yè)務風險管理局和操作風險管理局的實施，第三層次包括子公司風險管理局及其下轄風險管理小組的執(zhí)行；第五，建立商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的雙向三層次金融監(jiān)管體系，其中雙向是指將金融監(jiān)管分成對金融服務的監(jiān)管和對金融市場的監(jiān)管兩部分，三層次是指巴塞爾銀行管理和監(jiān)督行動委員會對各國金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管、各國金融監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)的監(jiān)管以及各專業(yè)金融機構(gòu)的國家行業(yè)協(xié)會對其下屬會員的自律性監(jiān)管等三個層次；