國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的退出機(jī)制研究.pdf

1、針對(duì)國有商業(yè)銀行經(jīng)營范圍相對(duì)狹窄，績(jī)效考核以存貸款的增長(zhǎng)作為主要考核指標(biāo)，客戶信貸進(jìn)入方案作為主要研究方向，不良資產(chǎn)的解決以事后彌補(bǔ)為主，但由于目前國內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)分散渠道單一和社會(huì)違約成本較低的原因，在風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，因無法實(shí)施切實(shí)可行的追償措施，往往形成較大的信貸損失的現(xiàn)狀，引入信貸退出機(jī)制的構(gòu)想。它的作用表現(xiàn)為通過信貸退出機(jī)制的建立和實(shí)施，適時(shí)針對(duì)市場(chǎng)變化，退出經(jīng)營，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，盡可能地避免信貸損失和道德風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，減少違約管理成本，促進(jìn)業(yè)

2、務(wù)發(fā)展，有助于完善社會(huì)信用制度。 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理退出機(jī)制是指國有商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)在進(jìn)入客戶或行業(yè)的同時(shí)，制作相應(yīng)的退出方案，并由專門的風(fēng)險(xiǎn)客戶經(jīng)理經(jīng)營和管理，建立與進(jìn)入方案方向相反的考核參數(shù)，并輔助違約偏離度分析，在不同階段對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)考核，適時(shí)退出和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，避免國有商業(yè)銀行出現(xiàn)較大的信貸風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)時(shí)損失的情況。它的運(yùn)作方式通過客戶背景指標(biāo)、償債能力指標(biāo)、發(fā)展能力指標(biāo)、市場(chǎng)環(huán)境指標(biāo)和違約保障指標(biāo)按照與信貸進(jìn)入方案相反的方向測(cè)算的

3、加權(quán)值結(jié)合因素分析模型計(jì)算出的客戶違約度與預(yù)設(shè)的信貸退出條件進(jìn)行對(duì)比，確定退出對(duì)象；退出方式包括：債權(quán)轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)化、債權(quán)抵消和債權(quán)處置。在信貸進(jìn)入階段，退出機(jī)制確保避免不合格信貸項(xiàng)目的進(jìn)入；在貸后管理階段，信貸退出機(jī)制適時(shí)轉(zhuǎn)嫁和分散風(fēng)險(xiǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)暴露階段，信貸退出機(jī)制及時(shí)處置損失，將損失降低到最小程度。信貸退出機(jī)制必須建立與信貸營銷不相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)客戶經(jīng)理獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營和管理，實(shí)施“集中經(jīng)營、專業(yè)處置和垂直管理”的事業(yè)單元制管理模式，避免相

4、關(guān)利益對(duì)信貸退出機(jī)制的影響和干預(yù)。 當(dāng)前實(shí)施信貸退出機(jī)制存在的障礙包括：客戶信息收集的不對(duì)稱性，相對(duì)單一的資產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)作和簡(jiǎn)單的資本市場(chǎng)不利于風(fēng)險(xiǎn)分散渠道的建立，財(cái)務(wù)考核機(jī)制不利于信貸退出風(fēng)險(xiǎn)成本的設(shè)立，現(xiàn)行法律制度缺乏信貸退出風(fēng)險(xiǎn)免責(zé)機(jī)制。建議相關(guān)部門在完善市場(chǎng)征信平臺(tái)和金融市場(chǎng)管理制度的基礎(chǔ)上，建立相關(guān)的債權(quán)出售和轉(zhuǎn)讓機(jī)制，并出臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)成本考核和資產(chǎn)處置定價(jià)免責(zé)機(jī)制，保障信貸退出機(jī)制的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)真正意義上的銀行信貸全面風(fēng)