基于MCMC的非壽險精算可信性方法研究.pdf

1、隨著中國加入世界貿(mào)易組織過渡期的結(jié)束，中國金融業(yè)基本實現(xiàn)了對外開放。作為金融業(yè)中開放最完全的行業(yè)，中國保險業(yè)面臨前所未有的激烈競爭。如何合理厘定保險產(chǎn)品的費率，使之既能滿足監(jiān)管要求，又能體現(xiàn)價格競爭力，已經(jīng)成為精算技術(shù)所要解決的首要問題。本文選擇目前非壽險精算領(lǐng)域廣泛應用的經(jīng)驗費率厘定方法一可信性方法進行研究。 最精確可信性與貝葉斯方法關(guān)系密切，事實上可信性保費是將風險保費的貝葉斯估計限定在索賠經(jīng)驗線性組合范圍內(nèi)的一種特殊保費。

2、目前，貝葉斯統(tǒng)計分析最有效的工具之一就是馬爾可夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法，本文嘗試將這一方法用于最精確可信性模型中，從而解決原模型只能給出可信性因子點估計的局限性。 本文由我國保險業(yè)的競爭現(xiàn)狀引出費率厘定，分別介紹了非壽險業(yè)費率厘定的基本方法、經(jīng)驗費率厘定的概念，重點分析了經(jīng)驗費率厘定方法中的可信性方法；然后從歷史背景、一般概念、適用范圍和計算方法方面研究了可信性方法；接著討論了貝葉斯方法在經(jīng)驗費率厘定中的應用，指出了最精確可