中國(guó)工商銀行客戶評(píng)級(jí)授信新舊體系的比較研究.pdf

1、信貸資產(chǎn)質(zhì)量是商業(yè)銀行的生命線。要控制銀行信貸風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行有效的信貸管理,其前提之一就是如何識(shí)別出有風(fēng)險(xiǎn)問題的貸款;同時(shí)由于客戶信用評(píng)級(jí)是銀行授信、審批貸款、貸后管理的基礎(chǔ),因而建立與完善商業(yè)銀行內(nèi)部客戶評(píng)級(jí)體系,則是貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵所在,也是信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。本文從中國(guó)工商銀行客戶評(píng)級(jí)體系角度選題,對(duì)中國(guó)工商銀行新舊客戶評(píng)級(jí)體系的進(jìn)行了比較,填補(bǔ)了傳統(tǒng)的基于打分卡模型和先進(jìn)的基于違約損失率LGD模型的客戶評(píng)級(jí)體系互相比

2、較的國(guó)內(nèi)空白。同時(shí)本文也使大家更好地理解巴塞爾新資本協(xié)議中IRB內(nèi)部評(píng)級(jí)法的積極意義以及其廣大的應(yīng)用前景,從而使本文具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文介紹中國(guó)工商銀行現(xiàn)有客戶評(píng)級(jí)體系采用的是“打分法”信用評(píng)級(jí)制度,即“打分卡”模型以及評(píng)級(jí)體系的指標(biāo)體系、得分計(jì)算和等級(jí)評(píng)定?，F(xiàn)有的“打分卡”模型客戶評(píng)級(jí)體系為中國(guó)工商銀行摸索內(nèi)部評(píng)級(jí)體系奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)也為中國(guó)工商銀行對(duì)客戶進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)提供向?qū)А⒁罁?jù),在我國(guó)銀行業(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中取得了示范作用。

3、中國(guó)工商銀行新客戶評(píng)級(jí)體系,該體系是建立在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)上,依此介紹指標(biāo)體系、得分計(jì)算、等級(jí)評(píng)定和應(yīng)用前景。新體系客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)組成完整的二維評(píng)級(jí)體系,實(shí)現(xiàn)了違約率(PD)和違約損失率(LGD)的科學(xué)計(jì)量,將使我行風(fēng)險(xiǎn)管理手段取得重大創(chuàng)新,信用風(fēng)險(xiǎn)量化的結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績(jī)效考核等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程,為風(fēng)險(xiǎn)決策提供支持。在此基礎(chǔ)上,對(duì)中國(guó)工商銀行客戶評(píng)級(jí)授信新舊體系進(jìn)行了比較。傳

4、統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法側(cè)重于定性分析,主要思想是基于打分卡模型。主要包括專家系統(tǒng)、評(píng)級(jí)方法和信用評(píng)分方法。更確切地說,它們都只是一種分類(排序),而并不能指出風(fēng)險(xiǎn)的大小。而新信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理體系的建立實(shí)現(xiàn)了對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)度,主要建立在違約率PD模型上,即運(yùn)用有效模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,體現(xiàn)在PD、LGD、EAD的測(cè)度上。具體比較了模型框架、指標(biāo)體系、得分計(jì)算、標(biāo)準(zhǔn)值劃分、信用等級(jí)評(píng)定等五個(gè)方面。結(jié)論部分對(duì)中國(guó)工商銀行新舊客戶評(píng)級(jí)體系進(jìn)