我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不僅制約著銀行業(yè)的健康發(fā)展，而且有可能危及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的全局，成為當(dāng)前亟待解決的重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題之一。銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)作為一種引致?lián)p失的可能性，其生成機(jī)制是比較復(fù)雜的。微觀主體行為和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境等因素，都可以從不同側(cè)面直接或間接地造成銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 (一)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)主要是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌過(guò)程中形成的。目前我國(guó)銀行業(yè)主要面臨如下風(fēng)險(xiǎn)： 一是信用風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下降；商業(yè)銀行應(yīng)收未收利息大量增

2、加。 二是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控剛剛起步，普遍缺乏衍生產(chǎn)品的定價(jià)能力；內(nèi)部模型缺乏基本數(shù)據(jù)；國(guó)際市場(chǎng)變化對(duì)我國(guó)影響日益深化，因此我國(guó)利率市場(chǎng)化和人民幣匯率形成機(jī)制亟待進(jìn)一步完善。 三是操作風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念亟待更新：操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架亟待健全；操作風(fēng)險(xiǎn)手段亟待加強(qiáng)。 四是利率風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配隱藏的風(fēng)險(xiǎn)；收益率曲線不合理；盲目擴(kuò)張存款，隱性利率上升；商業(yè)銀行缺乏識(shí)別、管理利率風(fēng)險(xiǎn)的

3、能力和人才。 五是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為支付能力不足可能造成擠兌的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 (二)目前，我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因很復(fù)雜，主要有： 1、行業(yè)的特殊性決定銀行風(fēng)險(xiǎn)存在機(jī)制上的根源性。銀行具有很高的負(fù)債比率，銀行是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)收入的金融企業(yè)，這一性質(zhì)也決定銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 2、體制上的原因使原國(guó)有商業(yè)銀行不能按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律自主經(jīng)營(yíng)影響著國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)變和經(jīng)營(yíng)狀況改善。 3

4、、經(jīng)濟(jì)中系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在，即經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中每一個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)都可能通過(guò)資金鏈波及到銀行業(yè)。 4、行業(yè)內(nèi)部過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)使銀行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)很低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低。 5、銀行自身管理不善違規(guī)經(jīng)營(yíng)也埋下了風(fēng)險(xiǎn)隱患。 (三)控制我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議 我國(guó)銀行業(yè)目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)是不容忽視的。問(wèn)題的復(fù)雜性就在于我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解，特別是大量不良資產(chǎn)的化解既有賴(lài)于銀行改革的深化和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立與完善，同時(shí)又是進(jìn)

5、一步深化改革的前提條件。因此我們應(yīng)提高銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力、改善銀行外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和加強(qiáng)監(jiān)管等多方面努力，多措并舉，使我國(guó)銀行業(yè)快速、健康發(fā)展。 1、促進(jìn)銀行內(nèi)部改革，提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力應(yīng)做好精簡(jiǎn)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、落實(shí)銀行經(jīng)營(yíng)自主權(quán)、規(guī)范銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行、提高員工素質(zhì)、加強(qiáng)反腐倡廉、提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力等方面的工作。 2、要改善外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。要做到優(yōu)化國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)活力；要加強(qiáng)國(guó)家宏觀調(diào)控，充分融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)

6、境，減少匯率變動(dòng)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響，通過(guò)引入國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和合理引入外資，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展；要健全和完善金融市場(chǎng)，確保我國(guó)銀行業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展中開(kāi)放。 3、提高監(jiān)管能力，加強(qiáng)銀行監(jiān)管。要做到完善國(guó)家銀行監(jiān)管，做好銀行監(jiān)管工作；加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制，提高內(nèi)部監(jiān)管水平；引入社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，增加銀行監(jiān)督主體。 總之，我國(guó)銀行業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展已成為保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要前提條件。因此我們要結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)自身