Hilbert-Huang變換及支持向量回歸算法對(duì)股票量?jī)r(jià)關(guān)系的分析.pdf

1、新手投資股票只關(guān)注股價(jià)的波動(dòng),而資深的投資者既看股價(jià)變化也看成交量的變化,往往根據(jù)“量?jī)r(jià)配合”好壞程度來決定或者調(diào)整投資策略。而目前為止,量?jī)r(jià)配合還只是定性的描述。讓投資者定量地了解量?jī)r(jià)配合好與否,我們將上證和深證A股按行業(yè)分類的31大板塊中各選一支龍頭股,截取2007年9月11日至2008年3月10日的六個(gè)月內(nèi)的日交易數(shù)據(jù),以選定的31支指標(biāo)股的復(fù)權(quán)價(jià)與交易量為樣本,利用Hilbert-Huang變換的EMD方法分別將價(jià)格和成交量序列

2、分離出各自多個(gè)IMF分量以及剩余部分。將量?jī)r(jià)兩種序列的剩余部分之間的相關(guān)性求出,再用支持向量回歸算法找到價(jià)格的IMF分量之和與成交量的IMF分量之和之間的回歸函數(shù)。該回歸函數(shù)與對(duì)應(yīng)的散點(diǎn)的擬合程度反映出了一個(gè)事實(shí)：價(jià)位處于底部與高位時(shí)總是量?jī)r(jià)配合很好(幾乎落在回歸曲線上);價(jià)位處在中部時(shí),擬合相當(dāng)不好,意味著量?jī)r(jià)配合很不好。同時(shí),價(jià)格序列經(jīng)過幾次EMD分解后的剩余部分表示了該股票的價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì),可作為股票價(jià)格觀察的參考。@ 股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)