行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額模型研究.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來(lái)，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化、金融市場(chǎng)一體化、競(jìng)爭(zhēng)加劇及金融管制的放松，金融創(chuàng)新及衍生金融產(chǎn)品獲得了空前的發(fā)展，特別是金融衍生產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展，使風(fēng)險(xiǎn)的度量更加困難，風(fēng)險(xiǎn)具有更大的隱蔽性和危害性，而且大幅加劇了市場(chǎng)的波動(dòng)性，更易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外先進(jìn)銀行的實(shí)踐證明，一套科學(xué)、合理的風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系，是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)測(cè)和控制的重要手段，有助于提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平，更好的實(shí)現(xiàn)銀行可控前提下的收益最大化，從而為提升銀行

2、價(jià)值創(chuàng)造能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。科學(xué)、合理的計(jì)量模型是風(fēng)險(xiǎn)限額管理的重要組成部分。因此，本文致力于總結(jié)、分析國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)限額管理模型，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，建立適合我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)限額模型。 本文第一章闡述了研究背景、意義，通過(guò)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，說(shuō)明行業(yè)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響作用，論述了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額研究的重要性及必要性；第二章界定信用風(fēng)險(xiǎn)概念、基礎(chǔ)，綜述國(guó)際、國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，闡述了傳統(tǒng)及現(xiàn)代兩大類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)