外資銀行進(jìn)入對(duì)上海中資商業(yè)銀行效率的影響.pdf

1、效率是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，不僅反映銀行自身的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，也映射了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在質(zhì)量。入世以來(lái)外資銀行在上海的資產(chǎn)份額迅猛增加，《外資銀行管理?xiàng)l例》的實(shí)施更奠定了上海作為中國(guó)外資銀行總部的地位。外資銀行的進(jìn)入和參與程度的不斷上升對(duì)上海銀行業(yè)已經(jīng)形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)并將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。因此，研究外資銀行進(jìn)入對(duì)上海中資商業(yè)銀行效率的影響，探討應(yīng)對(duì)之策，對(duì)上海銀行業(yè)改革具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文首先采集了2000年

2、到2008年9月的數(shù)據(jù)描述上海外資銀行在資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面的擴(kuò)張，重點(diǎn)闡述外資法人銀行的設(shè)立和外資銀行人民幣零售業(yè)務(wù)。然后，選取了2000-2006年15家中資商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)，采用財(cái)務(wù)分析和DEA分析兩種方法得出效率觀測(cè)值并分別運(yùn)用EVIEWS 5.1進(jìn)行多元回歸分析，研究外資銀行進(jìn)入是否對(duì)上海中資商業(yè)銀行的效率產(chǎn)生影響。
　　 財(cái)務(wù)分析時(shí)，以外資銀行的傳導(dǎo)途徑為理論基礎(chǔ)選取資產(chǎn)利潤(rùn)率、人均利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、存貸款增長(zhǎng)率五

3、個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)作為應(yīng)變量，通過(guò)回歸發(fā)現(xiàn)外資銀行的資產(chǎn)份額與上海中資商業(yè)銀行的盈利能力、營(yíng)業(yè)費(fèi)用有顯著的正相關(guān)關(guān)系，而與貸款增量顯著負(fù)相關(guān)，與存款增長(zhǎng)沒(méi)有關(guān)系。然后，使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析DEA（Data Envelopment Approach）模型測(cè)算各中資商業(yè)銀行的效率值。選擇三個(gè)投入變量：固定資產(chǎn)、存款和職工人數(shù)，兩大產(chǎn)出變量：貸款和賬面利潤(rùn)。通過(guò)入世前后的對(duì)比，我們發(fā)現(xiàn)上海中資商業(yè)銀行的效率值要高于入世前。最后采用面板數(shù)據(jù)模型來(lái)做效率值對(duì)

4、各種影響因素的回歸，由回歸的結(jié)果可知，上海中資商業(yè)銀行的效率與外資銀行的資產(chǎn)份額沒(méi)有顯著關(guān)系。主要是因?yàn)檎紦?jù)較大市場(chǎng)份額的國(guó)有商業(yè)銀行缺乏效率改進(jìn)的積極性，在競(jìng)爭(zhēng)格局多元化的上海銀行業(yè)，中資商業(yè)銀行一直都通過(guò)效率的提高來(lái)獲得市場(chǎng)份額，相比之下，股份制商業(yè)銀行的效率對(duì)外資銀行的進(jìn)入更敏感。為提高效率，國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)該控制規(guī)模，而股份制商業(yè)銀行則應(yīng)該注重技術(shù)創(chuàng)新和引進(jìn)。在此分析的基礎(chǔ)上，最后提出了應(yīng)對(duì)之策，上海中資商業(yè)銀行應(yīng)該從業(yè)務(wù)、客戶、