我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究.pdf

1、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文THESISOFMASTERDEGREE論文題目：我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究TheresearchoncreditportfoliomanagementofChinesecommercialbanks院學(xué)號：Qi!!!首都經(jīng)濟貿(mào)易人學(xué)碩L學(xué)位論文《我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究》論文提要2008年，全球金融風(fēng)暴使世界經(jīng)濟的歷史發(fā)生了徹底的改變。接著華爾街發(fā)生了一系列令所有華爾街人和所有金融大亨們信心喪失的大事

2、件，被人們比喻成“黑色9月”一點都不夸張。因為，接二連三倒下去了金融機構(gòu)已經(jīng)在警示著全球的金融機構(gòu)要尋找在這次風(fēng)暴中所暴露出來了風(fēng)險管理問題，尤其是我國的銀行業(yè)，必須需要積極調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，準確把握市場定位，不斷拓展市場空間，提升盈利能力和核心競爭力來抵御住這股國際金融“寒流“。與此同時，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)該有效防控信用風(fēng)險，尤其是應(yīng)該不斷強化對信貸風(fēng)險的管理與控制，以確保商業(yè)銀行如何在經(jīng)濟下行的不利情況下做好信貸風(fēng)險管理工作。目前我國國內(nèi)大

3、多數(shù)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理主要側(cè)重于對單個借款人風(fēng)險的度量和控制，缺乏對信貸組合風(fēng)險的量化分析與管理。從國內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營管理的大量實證研究來看，信貸風(fēng)險測量與管理對現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理的具有重要意義，而銀行在管理信貸風(fēng)險時，除了要對單個借款人的信貸風(fēng)險進行度量和管理，還應(yīng)對總體貸款組合風(fēng)險進行測量和管理，以確保整體風(fēng)險水平既在銀行風(fēng)險承受能力范圍之內(nèi)，又能為銀行帶來最大值收益。本文在廣泛收集和研究國內(nèi)外現(xiàn)有理論和資料的基礎(chǔ)上，以交通銀行石家

4、莊分行的信貸組合管理現(xiàn)狀為例進行剖析，對信貸組合風(fēng)險的測量和管理進行了實證研究。通過建立適合國內(nèi)商業(yè)銀行使用的組合信貸JxL險管理模型，較為準確地測算商業(yè)銀行當前貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失，有利于準確估計風(fēng)險資本的配置、尋找當前主要風(fēng)險源、在微觀層面輔助新發(fā)放貸款的決策、在管理層面輔助制定貸款投放指引等，有利于促進國內(nèi)銀行信貸風(fēng)險管理工作的提升，并為其他商業(yè)銀行進行信貸風(fēng)險管理工作提供了參考。主題詞：現(xiàn)代投資組合理論信貸組合Cred