電力市場環(huán)境下中長期電價預(yù)測研究.pdf

1、當(dāng)前，電力市場化改革是世界電力工業(yè)的發(fā)展趨勢和國際電力科學(xué)研究與工程實踐的熱點。在電力市場環(huán)境下，電價不僅是電力市場供求關(guān)系的信號，也是控制電力市場交易的經(jīng)濟杠桿。因此，如何合理的根據(jù)市場需求確定相應(yīng)的電價直接影響到電力市場能否正常的運營，怎樣根據(jù)電力市場的相關(guān)歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的預(yù)測出未來的市場電價，對于市場中的各個參與者都具有十分重要的意義。
　　目前電價預(yù)測研究主要集中在短期電價方面，中長期電價除具有短期電價所隱含的多周期性、波動

2、性大、多個價格尖峰等特點外，還受到眾多不確定性因素影響，導(dǎo)致電價的變化規(guī)律不明顯，預(yù)測難度大，預(yù)測結(jié)果也很不理想，所以中長期電價預(yù)測方面的研究工作開展和文獻報導(dǎo)相對較少。然而電力市場建設(shè)中對中長期的電價進行預(yù)測是不可缺少的重要方面，本文的研究目標(biāo)正是試圖補充和完善該領(lǐng)域的研究工作，并在工程實用化方面做出一些努力。
　　本文首先回顧了電力市場環(huán)境下電價的特點，討論了影響因素及其電價的形成機理，比較了當(dāng)前主流預(yù)測方法的優(yōu)缺點。

3、　　其次，在分析電價波動影響因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合分析結(jié)論，引入了三種預(yù)測方法并建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型：（1）基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測模型。利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對于大量非結(jié)構(gòu)性、非精確性規(guī)律具有自適應(yīng)功能（這種自適應(yīng)功能能夠有效處理非線性問題）的優(yōu)點，建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型；（2）基于小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立預(yù)測模型。該模型結(jié)合了小波分解與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的各自優(yōu)點，彌補單獨使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的不足，達(dá)到了提高預(yù)測精度的目的；（3）基于灰色理論建立預(yù)測模型，灰

4、色預(yù)測方法的優(yōu)點是建模時所需樣本數(shù)據(jù)少,也不需要考慮數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布,運算方便。
　　再次，在剖析以上三種預(yù)測方法的預(yù)測原理、結(jié)構(gòu)特點、算法形成的基礎(chǔ)上，借助MATLAB軟件編寫了相應(yīng)的計算程序，并以美國PJM電力市場的歷史電價記錄做為算例基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對各算法的預(yù)測偏差結(jié)果進行了比較，結(jié)果顯示橫向灰色預(yù)測模型相對前兩種模型更適合于中長期電價預(yù)測。
　　最后，利用Visual Basic軟件與MATLAB軟件各自的優(yōu)勢，進行