2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生培養(yǎng)方案(071400)</p><p><b>  一、 培養(yǎng)目標(biāo)</b></p><p>  為適應(yīng)教育面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的目標(biāo),培養(yǎng)社會主義建設(shè)事業(yè)需要的高層次專門人才,要求統(tǒng)計(jì)專業(yè)的碩士研究生:</p><p>  應(yīng)具有較扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)理論基礎(chǔ);</p><p&

2、gt;  應(yīng)系統(tǒng)地掌握本專業(yè)基本理論、基本研究方法和技巧;</p><p>  應(yīng)具有較強(qiáng)的學(xué)術(shù)溝通能力和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;</p><p>  應(yīng)具備創(chuàng)新意識和獨(dú)立科研能力;</p><p>  應(yīng)該熟練掌握一門外語,具有閱讀外文資料和用外文寫作論文的能力;</p><p>  應(yīng)具有熟練地使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行科學(xué)計(jì)算以及借助互聯(lián)網(wǎng)查閱專業(yè)資料

3、的能力;</p><p>  身心健康,德才兼?zhèn)洹?lt;/p><p>  二、 培養(yǎng)方式與學(xué)習(xí)年限</p><p><b>  1.培養(yǎng)方式</b></p><p>  采用導(dǎo)師指導(dǎo)為主,導(dǎo)師與指導(dǎo)小組集體培養(yǎng)相結(jié)合的模式,通過課堂授課、專題討論班、專家講學(xué)、課題研究、參加學(xué)術(shù)報(bào)告(會議)等培養(yǎng)方式,使學(xué)生成為有學(xué)習(xí)積極

4、性、主動性和創(chuàng)造性的高層次專門人才。</p><p><b>  2.學(xué)習(xí)年限</b></p><p>  本專業(yè)的碩士研究生學(xué)制為三年。</p><p>  三、 研究方向:試驗(yàn)設(shè)計(jì),非參數(shù)估計(jì),金融統(tǒng)計(jì),風(fēng)險(xiǎn)管理。</p><p>  四、 課程設(shè)置與學(xué)分</p><p>  五、 學(xué)習(xí)要

5、求與考核方式</p><p><b>  課程學(xué)習(xí)要求 </b></p><p>  課程學(xué)分要求見第四條。考核分為考試與考查。必修課進(jìn)行考試,選修課進(jìn)行考試或考查??荚嚦煽儼窗俜种朴?jì)分,考查成績采用五級記分制。</p><p><b>  實(shí)踐環(huán)節(jié)要求</b></p><p>  實(shí)踐內(nèi)容包括教學(xué)

6、實(shí)踐(為本科生授課、輔導(dǎo)、批改作業(yè)、指導(dǎo)大學(xué)生畢業(yè)論文等)與科研實(shí)踐(參予具體的科研項(xiàng)目、科研咨詢、課題調(diào)研,參加學(xué)術(shù)報(bào)告或?qū)W術(shù)會議等)。相關(guān)的要求見本培養(yǎng)方案有關(guān)條目。</p><p><b>  科研成果數(shù)量要求</b></p><p>  本專業(yè)的碩士研究生在學(xué)習(xí)期間至少發(fā)表(含錄用)1篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文(除導(dǎo)師外,申請者須排名第一)。特殊情況下,經(jīng)導(dǎo)師同意并經(jīng)學(xué)院

7、學(xué)術(shù)委員會認(rèn)定達(dá)到畢業(yè)水平者,可以不要求有學(xué)術(shù)論文在畢業(yè)前被發(fā)表或錄用。</p><p><b>  六、 中期考核</b></p><p>  課程學(xué)習(xí)階段完成后,學(xué)生最遲在入學(xué)后的第四學(xué)期末之前,參加學(xué)院組織的中期考核。中期考核辦法參照“碩士學(xué)位研究生中期考核規(guī)定”進(jìn)行。中期考核合格方可繼續(xù)攻讀學(xué)位。</p><p>  七、 學(xué)位論文

8、要求</p><p><b>  論文選題</b></p><p>  研究生在撰寫論文之前,必須經(jīng)過認(rèn)真的調(diào)查研究,查閱大量文獻(xiàn)資料,了解研究發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,在此基礎(chǔ)上確定自己的論文題目;論文的選題要在前人工作的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新,有學(xué)術(shù)價(jià)值或理論和實(shí)踐意義,論文對所研究的課題要有新的見解。鼓勵研究生選擇與導(dǎo)師當(dāng)前所承擔(dān)課題密切相關(guān)的題目。</p>

9、;<p><b>  論文開題</b></p><p>  在中期考核前進(jìn)行學(xué)位論文的開題報(bào)告論證會。研究生必須撰寫完整的學(xué)位論文開題報(bào)告,包括課題的研究意義、研究方法、研究思路、內(nèi)容框架、撰寫計(jì)劃、核心觀點(diǎn)和創(chuàng)新環(huán)節(jié),以及相應(yīng)的文獻(xiàn)資料。</p><p><b>  論文撰寫</b></p><p>  研

10、究生在論文撰寫過程中,應(yīng)該定期向?qū)焻R報(bào)課題研究進(jìn)展。必須保證論文寫作時(shí)間不少于1年,以確保學(xué)位論文的質(zhì)量。</p><p><b>  論文評閱與答辯</b></p><p>  本專業(yè)實(shí)行學(xué)位論文預(yù)審制度。應(yīng)在正式答辯前兩個月,由本專業(yè)的導(dǎo)師指導(dǎo)小組(至少3人組成)對學(xué)位論文進(jìn)行預(yù)審。在預(yù)審合格或通過修改后合格,方可申請答辯。在舉行答辯之前,還必須通過至少兩名同專

11、業(yè)的高級職稱專家的評閱,對部分論文進(jìn)行“雙盲”評定。評閱合格后方可進(jìn)行論文答辯。</p><p><b>  主要課程介紹</b></p><p>  課程編號: 09_010306 課程名稱: 高等概率論</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分:

12、 3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅰ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解現(xiàn)代概率論和高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本概念,基本定理,掌握概率論中常用的一些基本原理(測度論,鞅論,測度與積分,參數(shù)估計(jì),假設(shè)檢驗(yàn),回歸分析),熟練運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)的思想

13、來處理相關(guān)的數(shù)學(xué)問題。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p>  正確理解測度論中的基本概念:測度與測度擴(kuò)張,歐氏空間中的L-S測度,可測函數(shù),乘積測度,測度收斂,測度積分。掌握和熟練運(yùn)用測度論中的基本定理:單調(diào)類定理,可測函數(shù)的收斂性,測度積分的基本性質(zhì),控制收斂定理,測度收斂定理,空間及其對偶空間,Riesz表現(xiàn)定理。熟悉和了解隨機(jī)變量的

14、極限理論。正確理解鞅的基本概念和基本定理(鞅的收斂定理,鞅的表示定理,鞅的分解定理,上穿不等式等)。正確理解數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本概念,熟練掌握和運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本原理(統(tǒng)計(jì)推斷,假設(shè)檢驗(yàn),回歸分析,時(shí)間序列分析)。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、汪嘉岡,《現(xiàn)代概率論基礎(chǔ)》 陳希儒《數(shù)理統(tǒng)計(jì)引論》;</p><p>  2、Olav Ka

15、llenberg 《現(xiàn)代概率論基礎(chǔ)》,嚴(yán)加安,《測度與積分講義》,嚴(yán)士健《概率論基礎(chǔ)》。</p><p>  課程編號: 09_010312 課程名稱: 高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

16、 開課學(xué)期:Ⅰ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解現(xiàn)代高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本概念,基本定理,掌握數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中常用的一些基本原理(參數(shù)估計(jì),非參數(shù)估計(jì),假設(shè)檢驗(yàn),回歸分析),熟練運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)的思想來處理相關(guān)的數(shù)學(xué)問題。</p><p><b>  教學(xué)要求:</

17、b></p><p>  正確理解數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本概念,熟練掌握和運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本原理(統(tǒng)計(jì)推斷,假設(shè)檢驗(yàn),回歸分析,時(shí)間序列分析)。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  陳希儒《數(shù)理統(tǒng)計(jì)引論》,《高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)》,《時(shí)間序列的理論與方法》,田錚譯</p><p>  課程編號:11_013101

18、 課程名稱:應(yīng)用時(shí)間序列分析</p><p>  總 課 時(shí):72 學(xué) 分:3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅰ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過該課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生掌握

19、時(shí)間序列的基本概念以及時(shí)序的分類,學(xué)會對具體時(shí)序的分析步驟與建模方法,進(jìn)而掌握如何判斷已建立模型與原來數(shù)據(jù)的適應(yīng)性及對未來值的預(yù)報(bào)。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p>  掌握時(shí)間序列的基本概念及性質(zhì),熟練掌握自回歸模型、滑動平均模型與自回歸滑動平均模型,熟悉和理解均值和自協(xié)方差函數(shù)的估計(jì),時(shí)間序列的預(yù)報(bào),ARMA模型的參數(shù)估計(jì),潛周期模

20、型的參數(shù)估計(jì),時(shí)間序列的譜估計(jì),多維平穩(wěn)序列。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、王振龍著,《時(shí)間序列分析》,中國統(tǒng)計(jì)出版社,2002年2月第1版。</p><p>  2、何書元著,《應(yīng)用時(shí)間序列分析》第一版,北京大學(xué)出版社,2003年。</p><p>  3、張樹京等著,《時(shí)間序列分析簡明教程》第一版,清

21、華大學(xué)出版社,2003年。</p><p>  4、安鴻志著,《時(shí)間序列分析》,華東師范大學(xué)出版社,1992年。</p><p>  5、謝衷潔著,《時(shí)間序列分析》,北京大學(xué)出版社,1996年。</p><p>  課程編號:11_013103 課程名稱:多元統(tǒng)計(jì)分析</p><p>  總 課 時(shí):72

22、 學(xué) 分:3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅰ</p><p><b>  教學(xué)目的: </b></p><p>  通過本課程學(xué)習(xí),讓學(xué)生在掌握多種多元統(tǒng)計(jì)方法的基本思想的基礎(chǔ)上,能夠?qū)⒋罅康臄?shù)據(jù)簡化到能夠處理的范圍內(nèi),能夠進(jìn)行類別

23、和分類,能夠?qū)?shù)學(xué)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行解釋,并從專業(yè)背景進(jìn)行分析。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  正確理多元統(tǒng)計(jì)分析的基本概念,熟練掌握和運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)的基本方法(多元正態(tài)總體的統(tǒng)計(jì)推斷,判別分析,聚類分析,主成分分析,因子分析和典型相關(guān)分析)。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><

24、;p>  1、于秀林﹑任雪松著,《多元統(tǒng)計(jì)分析》,中國統(tǒng)計(jì)出版社,1999年版。</p><p>  2、高惠璇著,《應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析》,北京大學(xué)出版社,2005年1月。</p><p>  3、王學(xué)民著,《應(yīng)用多元分析》,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,1999年版。</p><p>  4、(美)約翰遜著,《應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法》,高等教育出版社,2005年6月。&l

25、t;/p><p>  5. 王力賓, 《多元統(tǒng)計(jì)分析:模型、案例及SPSS應(yīng)用》, 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社, 2010。</p><p>  課程編號: 09_010304 課程名稱: 正交表的構(gòu)造</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p&g

26、t;  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅱ</p><p>  教學(xué)要求:《正交表的構(gòu)造》是第一本較全面的反映正交表目前發(fā)展的專著,書中列出了大量的研究結(jié)果, 待研究問題, 豐富的參考文獻(xiàn), 闡明了正交表研究的最新動態(tài),通過這門課的教學(xué),使研究生掌握正交表構(gòu)造的基本理論和方法,為今后研究正交表的構(gòu)造打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。</p><p>  教學(xué)內(nèi)容:正交表及混合水

27、平正交表的定義及相關(guān)概念,構(gòu)造正交表及混合水平正交表的方法,如有限域方法,投影矩陣的正交分解方法,Hadamard矩陣方法,差集矩陣方法,正交拉丁方方法等。</p><p>  課程編號: 13_010601 課程名稱: 隨機(jī)過程統(tǒng)計(jì)</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p&

28、gt;<p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅱ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解隨機(jī)過程中的統(tǒng)計(jì)推斷問題。熟練掌握隨機(jī)過程中的統(tǒng)計(jì)推斷方法、原理和應(yīng)用。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></

29、p><p>  正確理解隨機(jī)過程統(tǒng)計(jì)的基本概念、統(tǒng)計(jì)推斷方法。熟練掌握隨機(jī)過程中的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)推斷方法,并熟知估計(jì)的大樣本性質(zhì)。熟練應(yīng)用Ito積分的性質(zhì),Ito公式等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷的方法。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1. Ishwar V. Basawa, B. L. S. Prakasa Rao. Statistical

30、inference for stochastic processes.</p><p>  2. 龔光魯 《隨機(jī)微分方程引論》</p><p>  3. 劉元烈,《應(yīng)用隨機(jī)過程》清華大學(xué)出版社2002。</p><p>  課程編號: 09_010302 課程名稱: 隨機(jī)分析與隨機(jī)微分方程</p><p>  總 課 時(shí)

31、: 72 學(xué) 分:3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅱ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解隨機(jī)分析和隨機(jī)微分方程的基本概念和基本定理,熟練掌握和運(yùn)用隨機(jī)積分和隨機(jī)微分方程的基本定理。</p&

32、gt;<p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p>  正確理解隨機(jī)分析的基本概念:半鞅,局部鞅,鞅測度,可料過程關(guān)于半鞅的隨機(jī)積分,擬鞅,經(jīng)典半鞅,可積變差鞅和平方可積鞅,鞅的正交性,可分解過程,半鞅的積分表示性,局部時(shí)。熟練掌握隨機(jī)分析和隨機(jī)微分方程的基本定理:Stietjes積分的性質(zhì),半鞅的穩(wěn)定性,半鞅的隨機(jī)積分的性質(zhì),Ito積分的性質(zhì),Ito公式及其應(yīng)用,半

33、鞅的Doob-Meyer分解,測度變換定理, Girsanov定理,半鞅的分解定理,隨機(jī)微分方程界的存在性和唯一性定理。特別要求學(xué)生熟練掌握:Ito公式,Doleans-Dade指數(shù)公式,Girsanov定理,半鞅分解定理,鞅表示定理,局部鞅是鞅的條件,隨機(jī)積分的不變性。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、Philip Protter,Stochastic

34、Integration and Differential Equations;</p><p>  2、何聲武,汪嘉岡,嚴(yán)加安 《半鞅與隨機(jī)分析》;</p><p>  3、龔光魯 《隨機(jī)微分方程引論》;</p><p>  4、嚴(yán)加安,彭實(shí)戈,方詩贊,吳黎明,《隨機(jī)分析》。</p><p>  課程編號: 13_010602

35、 課程名稱: 非參數(shù)統(tǒng)計(jì)</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅱ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),

36、使學(xué)生理解非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法和參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法的區(qū)別,理解非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的基本概念和理論,掌握非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的基本方法,以及非參數(shù)統(tǒng)計(jì)推斷的一般處理技術(shù)和原則。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  U統(tǒng)計(jì)量、線性秩統(tǒng)計(jì)量,非參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)功效的研究,樣本次序統(tǒng)計(jì)量構(gòu)成的非參數(shù)估計(jì),Hodges-Lehmann估計(jì),M估計(jì)等。掌握有廣泛應(yīng)用的U統(tǒng)計(jì)量、線性

37、秩統(tǒng)計(jì)量及樣本次序統(tǒng)計(jì)量線性組合等的基本性質(zhì),并理解它們的假設(shè)檢驗(yàn)和估計(jì)等在統(tǒng)計(jì)推斷中的應(yīng)用。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、孫山澤,《非參數(shù)統(tǒng)計(jì)》,北京大學(xué)出版社;</p><p>  2、陳希孺,《非參數(shù)統(tǒng)計(jì)》,上海科學(xué)技術(shù)出版社;</p><p>  3、陳希孺、柴根象,《非參數(shù)統(tǒng)計(jì)教程》,華東師范大

38、學(xué)出版社。</p><p>  課程編號: 11_013105 課程名稱: 應(yīng)用隨機(jī)過程</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅰ</p><p>&

39、lt;b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的教學(xué),使學(xué)生了解隨機(jī)過程的基本概念和基本定理,熟練掌握常見的一些隨機(jī)過程的特征。能夠運(yùn)用隨機(jī)過程建立隨機(jī)模型。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p>  正確理解和熟練掌握隨機(jī)過程的一些基本概念:隨機(jī)過程,適應(yīng)過程,可料過程,可選過程,

40、隨機(jī)過程的特征函數(shù),平穩(wěn)隨機(jī)過程,獨(dú)立增量過程,隨機(jī)過程的譜分解,馬氏性。熟練掌握常見隨機(jī)過程的特征:正態(tài)過程,wiener過程,Bronw運(yùn)動,Poisson過程,鞅,無窮可分過程,更新過程,擴(kuò)散過程,Markov過程,Levy過程。了解簡單的隨機(jī)積分及其性質(zhì)(Ito積分,二階矩過程的隨機(jī)積分),了解簡單的Ito隨機(jī)微分方程解的存在和唯一性以及解的馬氏性。</p><p>  教材及主要參考書目:</p&

41、gt;<p>  1、N. V. Krylov,Introduction to the Theory Processes;</p><p>  2、劉嘉焜,《應(yīng)用隨機(jī)過程》,天津大學(xué)出版社;</p><p>  3、方兆本,《隨機(jī)過程》,中國科技大學(xué)出版社;</p><p>  4、劉元烈,《應(yīng)用隨機(jī)過程》清華大學(xué)出版社2002。隨機(jī)分析與隨機(jī)微分方程

42、</p><p>  課程編號: 13_010603 課程名稱: 半?yún)?shù)回歸模型</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅱ</p><p><b>  教學(xué)目的:<

43、/b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解半?yún)?shù)回歸模型的基本概念,把握該領(lǐng)域目前研究的問題及今后發(fā)展的趨勢,并掌握半?yún)?shù)回歸模型的估計(jì)方法,為進(jìn)一步研究該模型做充分的知識準(zhǔn)備。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  正確理解半?yún)?shù)估計(jì)的基本概念和基本方法,掌握半?yún)?shù)回歸模型的估計(jì)方法,掌握半?yún)?/p>

44、數(shù)回歸模型參數(shù)估計(jì)的漸進(jìn)分布、收斂速度和半?yún)?shù)回歸模型參數(shù)分量估計(jì)的漸進(jìn)有效性等問題。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、柴根象著,《半?yún)?shù)回歸模型》,安徽教育出版社,1995;</p><p>  2、田萍著,《縱向數(shù)據(jù)半?yún)?shù)回歸模型的估計(jì)理論》,鄭州大學(xué)出版社,2008。</p><p>  課程編號: 0

45、9_010303 課程名稱: 金融數(shù)學(xué)引論</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅱ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><

46、p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生了解金融數(shù)學(xué)研究的主要對象和經(jīng)濟(jì)背景,理解金融數(shù)學(xué)中的主要概念和理論,掌握主要的建模工具以及重要的數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用方法,較為熟練地運(yùn)用一些主要的公式進(jìn)行計(jì)算。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p> ?。?)要正確理解以下概念:效用與偏好序,投資組合,套利,風(fēng)險(xiǎn)厭惡,等價(jià)概率分布,風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià),狀態(tài)定價(jià)向量

47、,布朗運(yùn)動與擴(kuò)散,倍率函數(shù),風(fēng)險(xiǎn)控制函數(shù);股票與債券,證券與衍生證券,期貨與期權(quán),未定權(quán)益,利率期限結(jié)構(gòu),公司資本結(jié)構(gòu)等基本概念。</p><p> ?。?)理解并熟悉以下基本模型和定理:投資組合;消費(fèi)模型,一般套利定價(jià)定理,狀態(tài)定價(jià)向量與密度函數(shù)存在定理,資產(chǎn)組合均值;方差模型,兩基金分離定理,資本資產(chǎn)定價(jià)模型,線性因子模型,Ross套利定價(jià)模型,序列投資模型,單因素線性回報(bào)模型,連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)組合模型,連續(xù)時(shí)間

48、跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型,期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式與隨機(jī)微分方程模型,利率與期限結(jié)構(gòu)模型,公司資本結(jié)構(gòu)的主要定理。</p><p> ?。?)掌握以下的方法、結(jié)論或公式的應(yīng)用:全正狀態(tài)定價(jià)向量的存在性定理,Ito微分公式,資本資產(chǎn)定價(jià)公式,風(fēng)險(xiǎn)自行調(diào)節(jié)收益率定價(jià)公式,確定等價(jià)定價(jià)公式,最優(yōu)資產(chǎn)組合的若干計(jì)算方法:解析算法,拉格朗日乘子法,單因素線性回報(bào)模型,期權(quán)性質(zhì)的證明方法及相關(guān)的套利分析法,二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)公式,Black

49、-Scholes 期權(quán)定價(jià)方程的導(dǎo)出及求解法,未定權(quán)益定價(jià)方程的概率表達(dá)式的驗(yàn)證法,若干期權(quán)的Black-Scholes公式的導(dǎo)出,利率期限結(jié)構(gòu)理論中的主要公式,公司資本結(jié)構(gòu)理論中的主要方法。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、Stanley R.Pliska, 王忠玉/譯《數(shù)理金融學(xué)引論》2002;</p><p>  2、Sali

50、h N.Neftci An introduction to the Mathematics of Financial Derivatives.2000;</p><p>  3、J.Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities,Printice-Hall,</p><p><b>  Inc.1988.</b&

51、gt;</p><p>  課程編號: 09_010305 課程名稱: 試驗(yàn)設(shè)計(jì)</p><p>  總 課 時(shí): 72 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位: 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅲ</p><p><b>  教學(xué)要求:

52、</b></p><p>  通過這門課的教學(xué),使研究生掌握正交設(shè)計(jì)和均勻設(shè)計(jì)的理論,方法和應(yīng)用。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  回歸分析和方差分析,正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)的統(tǒng)計(jì)模型和數(shù)據(jù)分析分析方法,有交互作用的試驗(yàn)設(shè)計(jì)。正交設(shè)計(jì)的優(yōu)良性;均勻設(shè)計(jì)在因子試驗(yàn)中的實(shí)施;含有定性因素試驗(yàn)的均勻設(shè)計(jì)等。<

53、;/p><p>  課程編號:11_013105 課程名稱:金融統(tǒng)計(jì)研究</p><p>  總 課 時(shí):72 學(xué) 分:3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅲ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b>

54、</p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生掌握現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法的理論方法與技巧,并能應(yīng)用于金融市場與風(fēng)險(xiǎn)管理,為進(jìn)一步研究金融數(shù)學(xué)做充分的知識準(zhǔn)備。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  正確理解現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)的理論和方法,掌握金融模型的統(tǒng)計(jì)分析,掌握金融市場有效性的研究方法,能夠熟練運(yùn)用軟件對金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)度量

55、。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、張堯庭著,《金融市場的統(tǒng)計(jì)分析》,廣西師范大學(xué)出版社。</p><p>  2、朱世武著,《金融計(jì)算與建模: 理論、算法與SAS程序 》,清華大學(xué)出版社,2007年8月。</p><p>  課程編號:11_013104 課程名稱:統(tǒng)計(jì)軟件應(yīng)用

56、</p><p>  總 課 時(shí):54 學(xué) 分:2</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期:Ⅲ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生具有對調(diào)查過程中收集來的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、分析

57、的能力;掌握SPSS,Eviews等專業(yè)統(tǒng)計(jì)軟件的操作;獨(dú)立完成從建立數(shù)據(jù)文件、基本分析到相關(guān)回歸分析等整個過程的操作,為今后其他專業(yè)課的學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  掌握常用統(tǒng)計(jì)軟件的操作環(huán)境,了解各種軟件的模塊構(gòu)成,性能與特點(diǎn),掌握SPSS,Eviews軟件命令使用和窗口操作,能夠運(yùn)用軟件進(jìn)行處理以時(shí)間序列為主

58、的多種類型數(shù)據(jù),能夠進(jìn)行簡單的編程。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、金勇正著,《統(tǒng)計(jì)軟件Eviews及其使用》,中國人民大學(xué)出版社,2001。</p><p>  2、 張文彬著,《SPSS統(tǒng)計(jì)分析教程》,北京希望電子出版社,2000。</p><p>  3、 衛(wèi)海英,劉瀟著,《SPSS10.0 for

59、Windows在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用》,中國統(tǒng)計(jì)出版社,2001。</p><p>  4、易丹輝著, 《數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用》,中國統(tǒng)計(jì)出版社,2005。</p><p>  5、盧紋岱,《SPSS for Windows 統(tǒng)計(jì)分析》第二版, 電子工業(yè)出版社, 2009。</p><p>  課程編號: 09_010311 課程

60、名稱:數(shù)理金融方法</p><p>  總 課 時(shí): 54 學(xué) 分: 2</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅲ</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的教學(xué),使學(xué)生了解連續(xù)時(shí)間的金融市場的Bro

61、nw運(yùn)動模型下的市場特征。掌握該模型下的未定權(quán)益的定價(jià)和套期保值方法。從而了解數(shù)理金融學(xué)的一般方法。</p><p><b>  教學(xué)要求:</b></p><p>  要求學(xué)生熟練掌握數(shù)理金融的基本模型和原理:金融市場的Brown運(yùn)動模型,完備市場的未定權(quán)益定價(jià),單代理的投資消費(fèi)模型,完備市場與均衡,不完備市場未定權(quán)益的定價(jià)與套利分析,帶約束的投資與消費(fèi)模型。<

62、;/p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  I. Karatzas, S. E. Shreve Methods of Mathematical Finance, 2001 </p><p>  課程編號: 13_ 010606 課程名稱: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)</p><p>  總 課 時(shí): 72

63、 學(xué) 分: 3</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: I</p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生能夠?qū)?jīng)濟(jì)中的問題用定量方法建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,掌握經(jīng)濟(jì)中的有關(guān)理論,特別是市場學(xué)和邊際的基本理論,并對模型中的參數(shù)進(jìn)行經(jīng)

64、濟(jì)分析、統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)量分析。使數(shù)學(xué)與實(shí)際問題相聯(lián)系,從而培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題的能力。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典線性回歸分析是本課程的重要內(nèi)容,包括一元線性回歸、多元線性回歸,以及經(jīng)典回歸基本假設(shè)被違反時(shí)的處理方法;同時(shí),也將對時(shí)間序列、面板數(shù)據(jù)分析方法、兩階段最小二乘法和聯(lián)立方程加以簡單介紹。</p>

65、;<p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、李子奈,《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》,清華大學(xué)出版社,2000;</p><p>  2、W.H.Greene,《中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》,Prentice-Hull,1997;</p><p>  3、Wooldridge,J.M.(2003),Introductory Econometrics,A Moder

66、n Approach(second edition),(清華大學(xué)2004年版)。</p><p>  課程編號:13_ 010607 課程名稱:抽樣技術(shù)</p><p>  總 課 時(shí): 54 學(xué) 分: 2</p><p>  開課單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 開課學(xué)期: Ⅱ<

67、/p><p><b>  教學(xué)目的:</b></p><p>  通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生掌握抽樣調(diào)查的基本原理、抽樣的基本技術(shù)以及估計(jì)的基本方法,并形成一定的應(yīng)用能力。</p><p><b>  教學(xué)內(nèi)容:</b></p><p>  從不同抽樣設(shè)計(jì)方法的角度介紹簡單隨機(jī)抽樣、分層隨機(jī)抽樣、整群抽樣

68、等抽樣方法的基本理論和基本操作方法,圍繞其特點(diǎn)、適用場合、具體抽樣步驟和相應(yīng)的簡單估計(jì)、比率估計(jì)和回歸估計(jì)三種估計(jì)量的性質(zhì)等方面進(jìn)行深入詳盡的介紹。還將介紹實(shí)際中極為常見的非概率抽樣的各種方式,重點(diǎn)闡釋這些方式與概率抽樣的幾種抽樣方法間的對應(yīng)關(guān)系。</p><p>  教材及主要參考書目:</p><p>  1、杜子芳著,《抽樣技術(shù)及其應(yīng)用》,清華大學(xué)出版社,2005;</p>

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