水電商報(bào)價(jià)策略研究與風(fēng)險(xiǎn)評估.pdf

1、隨著20世紀(jì)80年代末英國電力市場改革的興起，世界范圍內(nèi)的電力工業(yè)正經(jīng)歷著市場化的改革，我國也是在不斷的積極推進(jìn)電力市場的改革進(jìn)程。電力體制改革的目的是引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)生最大的社會(huì)效益。 競爭首先從發(fā)電側(cè)開始，發(fā)電商面臨的問題也越來越復(fù)雜。尤其電價(jià)的巨大波動(dòng)性給發(fā)電商帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)是不可忽視的，不管是火電還是水電都必須面臨隨機(jī)電價(jià)帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。水資源因?yàn)槠淝鍧崱⒖稍偕葍?yōu)點(diǎn)，水力發(fā)電受到大力提倡。我國水

2、資源很豐富，在水力發(fā)電方面具有可觀的前景。在電力市場競爭環(huán)境下，水電商除了面臨隨機(jī)電價(jià)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還要面對天然來水的不確定性問題，尤其是對長期優(yōu)化調(diào)度的影響不容忽視。本文針對當(dāng)前的形勢，結(jié)合我國改革的現(xiàn)狀，對考慮風(fēng)險(xiǎn)的水電商報(bào)價(jià)策略進(jìn)行了比較深入和全面的研究。 電力市場環(huán)境下水電商短期優(yōu)化調(diào)度是一個(gè)含有線性和非線性約束非線性目標(biāo)函數(shù)的動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題，本文提出了一種改進(jìn)的進(jìn)化規(guī)劃算法，采用了一種新的混沌突變形式來產(chǎn)生下一代。與傳統(tǒng)算

3、法相比，改進(jìn)的算法具有更快的收斂性和更理想的優(yōu)化結(jié)果。 對于隨機(jī)波動(dòng)的電價(jià)給水電商帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)問題，本文特別針對水電廠長期優(yōu)化調(diào)度問題,借鑒金融學(xué)中的廣泛使用的VaR方法，研究了基于VaR的期望-風(fēng)險(xiǎn)效用模型。模型考慮了水電商各自不同程度的風(fēng)險(xiǎn)喜好，同時(shí)兼顧發(fā)電收益最大和風(fēng)險(xiǎn)最小，以效用最大為目標(biāo)函數(shù)，可以計(jì)算出不同置信水平下的效用值，為水電商提供有價(jià)值的參考。 對于水電商必須面對的天然來水的不確定性問題，本文研究了發(fā)