基于遺傳算法的多目標(biāo)優(yōu)化算法及在金融投資組合中的應(yīng)用.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，中國(guó)的金融市場(chǎng)和金融體制不斷完善。在國(guó)民人均可支配收入不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，基金作為一種主要的大眾投資方式，在近兩年的時(shí)間內(nèi)，呈現(xiàn)了迅猛發(fā)展的勢(shì)頭?；鹬饾u成中國(guó)資本市場(chǎng)上的主要機(jī)構(gòu)投資者，其投資組合直接作用于證券市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。因此，建立有效的基金投資組合模型對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展具有十分重要的實(shí)踐意義。有效的投資組合，可以提高我國(guó)資金的投資收益水平，提高投資公司的償付能力，降低投資公司的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。特別

2、地，我國(guó)資金有效運(yùn)用的重要意義已不僅在于對(duì)投資業(yè)的自身發(fā)展，而且對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)說(shuō)作用重大。最優(yōu)投資組合可以指導(dǎo)公司在進(jìn)入資本市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)，正確選擇投資對(duì)象及其比例，使一定收益率水平下的投資風(fēng)險(xiǎn)最低，或者一定風(fēng)險(xiǎn)情況下獲得最高的投資收益率水平，從而為資本市場(chǎng)帶來(lái)巨額增量資金，推動(dòng)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
　　本文對(duì)遺傳算法進(jìn)行了介紹，包括遺傳算法基本原理、遺傳算法基本過(guò)程、遺傳算法編碼操作、遺傳算法工具箱、多目標(biāo)規(guī)劃中的遺

3、傳算法。本文基于遺傳算法的投資組合優(yōu)化建立了模型，首先基于遺傳算法的投資組合模型框架，然后確立股票資產(chǎn)的分類(lèi)，建立資產(chǎn)分類(lèi)的模糊數(shù)學(xué)模型，建立基于遺傳算法的投資組合模型。本文對(duì)基于遺傳算法的投資組合優(yōu)化模型進(jìn)行了應(yīng)用，計(jì)算了投資組合在風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)厭惡情況下的最優(yōu)解。
　　本文以研究基于遺傳算法的多目標(biāo)優(yōu)化算法及在金融市場(chǎng)的應(yīng)用為主要研究對(duì)象。這是個(gè)新興的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，在國(guó)內(nèi)的研究剛剛起步，而國(guó)外的研究已經(jīng)有了較大的深入。針對(duì)這一