客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行聯(lián)保貸款授信額度的影響和作用機(jī)制研究.pdf

1、聯(lián)保貸款是一種面向小微企業(yè)的貸款產(chǎn)品，以其低準(zhǔn)入門(mén)檻和高靈活性的特點(diǎn)，受到市場(chǎng)的廣泛歡迎和商業(yè)銀行尤其是股份制商業(yè)銀行的高度重視，但快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出一些弱點(diǎn)，解決這些不足的關(guān)鍵，就是要確定一個(gè)普遍適用的標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)發(fā)掘和評(píng)判客戶(hù)并且對(duì)不同條件的客戶(hù)進(jìn)行合理的授信。要解決這個(gè)問(wèn)題，規(guī)模因素就不可或缺。
　　 為此本文引入博弈理論。在模型的選擇上，本文選取非重復(fù)博弈模型，這是因?yàn)槁?lián)保貸款組合并非一個(gè)固定的組合，違約決策的處罰也非僅

2、僅來(lái)自博弈組合內(nèi)部。首先，本文構(gòu)建一個(gè)雙方博弈策略收益矩陣，分析不同策略達(dá)到均衡的情況下企業(yè)違約成本的構(gòu)成，然后逐步放開(kāi)假設(shè)，從而得到聯(lián)保貸款中企業(yè)所面對(duì)的違約成本。在此基礎(chǔ)之上，規(guī)模因素將被提取出來(lái)，得到在只考慮違約成本的情況下，規(guī)模因素對(duì)授信額度的影響。分析的最后部分，將還款能力和擔(dān)保強(qiáng)度因素納入風(fēng)險(xiǎn)控制范疇，最終得到銀行在確保貸款風(fēng)險(xiǎn)得到控制前提下，規(guī)模與信用額度之間呈現(xiàn)出近似于正比的關(guān)系，即個(gè)體規(guī)模占總規(guī)模的比例可近似于其分配到

3、的授信額度占總額度的比例。
　　 在分析以上主結(jié)論的同時(shí)，本文也提出了若干其他相關(guān)的變量及前提條件，比如預(yù)期收益率、社會(huì)懲罰的嚴(yán)格程度以及企業(yè)之間的關(guān)系等。這些變量與前提也構(gòu)成了建立客戶(hù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的其他內(nèi)容。通過(guò)評(píng)價(jià)體系，我們可以發(fā)掘更多的潛在客戶(hù)，也可以對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效的篩選甄別;通過(guò)規(guī)模因素的影響這一結(jié)論，可以有效地對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖谛拧?br>　　 本文的主要內(nèi)容由五個(gè)章節(jié)構(gòu)成。第一章緒論介紹研究背景、方法和意義;第二