股票市場(chǎng)預(yù)警與控制——基于統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC)的研究.pdf

1、質(zhì)量成為21世紀(jì)新的主題，6σ質(zhì)量管理理念滲入到各行各業(yè)，產(chǎn)生于生產(chǎn)行業(yè)的質(zhì)量控制思想也逐漸滲透到服務(wù)行業(yè)。本文將統(tǒng)計(jì)過程控制引入到對(duì)股票市場(chǎng)的預(yù)警與控制:結(jié)合股票市場(chǎng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征，擬合相應(yīng)的時(shí)間序列模型，構(gòu)造相關(guān)控制圖，通過分析控制圖控制線外的異常點(diǎn)，對(duì)股票市場(chǎng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)與預(yù)警，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)控制股市運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)警經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)對(duì)股票市場(chǎng)的影響，降低股民投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　 文章主要介紹了國(guó)內(nèi)外對(duì)統(tǒng)計(jì)過程控制理論、常規(guī)控制圖理論、

2、自相關(guān)過程控制圖理論以及控制圖理論在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用研究理論的研究現(xiàn)狀，通過大量文獻(xiàn)綜述闡述了控制圖理論的不斷發(fā)展與完善。
　　 針對(duì)常規(guī)控制圖主要介紹了控制圖的構(gòu)成、構(gòu)造原理、設(shè)計(jì)思想、控制圖的分類、統(tǒng)計(jì)過程控制狀態(tài)的判斷準(zhǔn)則以及CUSUM控制圖、EWMA控制圖。
　　 結(jié)合金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)特征，自相關(guān)過程控制圖部分主要介紹了殘差控制圖，通過時(shí)間序列模型AR(p)模型來構(gòu)造相應(yīng)的AR(p)模型控制圖，對(duì)該類控制圖的構(gòu)造原理