模糊聚類與灰色聚類在我國證券投資中的應(yīng)用.pdf

1、我國證券市場(chǎng)經(jīng)過20多年的發(fā)展,不僅對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到重要的作用,而且對(duì)人們生活的影響也更加明顯。由于證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)的龐大和信息的模糊性,依據(jù)基本分析和技術(shù)分析制定投資決策帶有很強(qiáng)的主觀性,影響投資判斷效果。模糊理論和灰色系統(tǒng)理論都是處理這種不精確、不確定信息的有效工具,因此,本文選取這兩種理論對(duì)研究股票市場(chǎng)中的模糊不確定性信息具有重要的實(shí)踐意義。
　　本文首先在借鑒國內(nèi)外已有研究成果的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹了相關(guān)理論知識(shí)。第三章首先融合

2、夾角余弦法和歐氏距離法構(gòu)建“夾角余弦歐氏距離法”作為模糊聚類的相似度函數(shù),并構(gòu)建相關(guān)模型,然后選取證券期貨行業(yè)12家上市公司進(jìn)行模糊聚類實(shí)證分析。最后采用F統(tǒng)計(jì)量確定最佳分類,適用于不同投資風(fēng)格的投資者,使其根據(jù)自己投資特點(diǎn)科學(xué)選票,以提高投資效率。
　　灰色系統(tǒng)理論與模糊理論在描述和處理不確定性或者模糊性信息方面表現(xiàn)出一定的相似性。第四章首先在借鑒相關(guān)文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上研究模糊聚類和灰色聚類的可結(jié)合性,并在兩種理論的基礎(chǔ)上提出區(qū)間