電力產(chǎn)業(yè)風險元傳遞模型及其信息系統(tǒng)研究.pdf

1、電力產(chǎn)業(yè)是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，電力產(chǎn)業(yè)具有資金密集型、技術(shù)密集型等特點，由于電力產(chǎn)業(yè)獨有的這些特點，使得電力產(chǎn)業(yè)的風險管理顯得尤為重要。風險管理的目標是識別并定量分析風險，進而通過一定的措施去規(guī)避風險。本文把影響總目標變化的風險因子看成風險元，通過研究風險元的數(shù)學(xué)特征、概率特征和傳遞特性，詳細研究分析建立了適合電力產(chǎn)業(yè)風險管理的風險元傳遞模型體系。先將電力產(chǎn)業(yè)按照所司職能不同分為發(fā)電商、供電商等主體，然后對各類主體的不同領(lǐng)域的

2、風險進行風險元傳遞研究。
　　站在發(fā)電商的角度，本文首先研究建立了火電廠投資項目經(jīng)濟評價的風險元傳遞模擬模型，將火電廠燃料價格看成風險元，分析了火電廠投資項目的凈現(xiàn)值變化規(guī)律;其次研究了水電廠投資項目經(jīng)濟評價的風險元傳遞模擬模型，將河流來水量看成是風險元，建立了水電站投資項目的經(jīng)濟評價風險元傳遞模擬模型，進而探討了水電站投資項目的經(jīng)濟可行性;第三，通過構(gòu)建設(shè)備故障預(yù)測的馬爾科夫鏈模型，得出了設(shè)備檢修計劃的安排方法;第四，引入金融界

3、的Copula函數(shù)描述了電力期貨和現(xiàn)貨的相關(guān)性，并得出優(yōu)化后的套期保值比率;第五，分別構(gòu)建了基于條件風險價值的發(fā)電權(quán)交易買賣風險元傳遞優(yōu)化模型;第六，通過對完全競價市場和寡頭市場進行分析，將碳排放權(quán)作為風險元，建立了碳排放權(quán)交易情況下兩市場的均衡問題;最后，將燃煤價格看成風險元，研究構(gòu)建了煤炭價格變動對火力發(fā)電商電價的風險元傳遞模型，得出了煤價變化對上網(wǎng)電價變化的聯(lián)動變化效應(yīng)。
　　站在供電商的角度，本文首先通過對電網(wǎng)建設(shè)項目的歷

4、史數(shù)據(jù)進行分析，建立了基于覆蓋粗糙集的風險元傳遞模型，設(shè)計了風險知識庫用于投資風險管理;其次，通過分析電力負荷與氣溫等因素變化的關(guān)系，建立了基于氣溫風險元干預(yù)模型的電力負荷預(yù)測修正模型;再次，通過分析供電商在現(xiàn)貨和合約市場的買電行為，利用貝葉斯模型建模，構(gòu)建了期望損失最小化的購電模型。第四，建立了基于粗糙集分類模型的供電企業(yè)風險元傳遞評估模型;最后，建立了基于三角模糊數(shù)的供電中斷風險元傳遞評估模型。
　　站在電力產(chǎn)業(yè)鏈的角度，分析