石油價格與歐元匯率的相依性研究.pdf

1、石油價格與匯率是經(jīng)濟發(fā)展的關鍵變量，是整個社會關注的焦點。并且，石油價格和匯率存在著錯綜復雜的相互關聯(lián)，本文即是找出兩者之間的相互關系，并建立兩者之間的相依結構。
　　 石油價格的變化會對國際經(jīng)濟產(chǎn)生非常重要的影響，并且經(jīng)濟全球化也導致對國際貿(mào)易、國際金融產(chǎn)生錯綜復雜的關系。因此，石油價格和和匯率已成為社會各界人士關注的焦點。兩者之間的價格變化對整個金融市場產(chǎn)生了無法估量的影響。研究兩者之間的關系，首先用非參數(shù)方法研究兩者之間的

2、傳導效應，通過繪制關聯(lián)性圖，能明顯的反映出兩個變量之間的傳導效應強度及相依性。本文的研究表明，兩者之間并不是獨立的變量，存在很強的相關關系。
　　 石油價格與匯率是經(jīng)濟發(fā)展的關鍵變量，兩者之間的相依結構以前文獻涉及很少。本文首先用非參數(shù)方法（Chi-plot和K-plot）檢驗了國際油價和歐元匯率之間的相關性，然后運用Copula函數(shù)刻畫了兩者之間的相依結構，尤其是尾部相關情況。結果表明:石油價格和歐元匯率之間存在著傳導效應并存