貸款集中度及其對我國商業(yè)銀行績效影響的研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國積極提倡打造創(chuàng)新型國家，鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。2015年，我國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于2015年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》導(dǎo)致商業(yè)銀行將貸款資源普及到眾多小微企業(yè)。這種向小微企業(yè)貸款的行為會(huì)對銀行貸款結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致貸款集中度發(fā)生變化。然而相關(guān)文獻(xiàn)較少，因此本文將嘗試考察貸款集中度變化是否會(huì)對商業(yè)銀行績效產(chǎn)生影響。
　　本文的研究對象是截至2017年3月，我國滬深交易所上市的銀行板塊中

2、的20家上市銀行（為了數(shù)據(jù)的可比性，本文剔除了2011-2015年間通過兼并收購的城市商業(yè)銀行）。
　　本文借鑒了財(cái)政部2016年6月發(fā)布的《金融企業(yè)績效評價(jià)辦法》中規(guī)定的四個(gè)層次共13個(gè)指標(biāo)來評估銀行績效，對這20家銀行的可獲得數(shù)據(jù)的9個(gè)數(shù)據(jù)采用因子分析法，分別得出各銀行的主因子，按照每個(gè)主因子的方差貢獻(xiàn)率確定每個(gè)主因子的權(quán)重，最終得出這20家銀行2011-2015年的綜合績效。然后，分別利用每家銀行最大單一客戶貸款總額占其資本

3、凈額的比例以及最大十家單一客戶貸款總額占資本凈額的比值來代表貸款集中度，利用2011-2015年共計(jì)五年，二十家銀行的數(shù)據(jù)，采用面板模型，利用sta ta進(jìn)行回歸分析，最終得出結(jié)論。
　　結(jié)果表明:貸款集中度對我國商業(yè)銀行績效存在顯著正相關(guān)關(guān)系,其原因有以下兩個(gè)方面：一方面，企業(yè)對銀行貸款資源的壟斷，使得銀行的貸款資源從效率低的企業(yè)流向效率高的企業(yè)，根據(jù)壟斷理論，認(rèn)為當(dāng)壟斷達(dá)到一定程度時(shí)，促進(jìn)了整個(gè)市場的績效，當(dāng)少數(shù)幾家企業(yè)控制了

4、銀行大量的貸款資源時(shí)，銀行的經(jīng)營成本降低，也提高了商業(yè)銀行的績效，所以當(dāng)貸款集中度增加時(shí)，商業(yè)銀行的績效也增加。另一方面，當(dāng)銀行貸款集中度較低時(shí)，銀行需要花費(fèi)更多的經(jīng)營成本來管理貸款企業(yè)，同時(shí)，由于信息的不對稱性，銀行必須對貸款企業(yè)的信用進(jìn)行評級(jí)，又增加了銀行的成本，同時(shí)，銀行放貸企業(yè)數(shù)量的增加，也增加了銀行面臨的信息不對稱的風(fēng)險(xiǎn)，所以貸款集中度的降低造成了商業(yè)銀行績效的下降。而商業(yè)銀行除了以營利為目的外，還承擔(dān)著相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，以此提