基于logistic回歸法的信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、長期以來，信貸風(fēng)險是金融機構(gòu)和監(jiān)管部門風(fēng)險防范與控制的主要對象和核心內(nèi)容。特別是在改革開放以后，全球金融逐步接軌，對國內(nèi)的金融市場帶來巨大波動，無論是銀行還是投資機構(gòu)，這些金融機構(gòu)在信用貸款方面都收到了前所未有的挑戰(zhàn)。通過對全球的金融機構(gòu)危機的研究調(diào)查結(jié)果顯示，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因是信貸風(fēng)險。要在日趨激烈的市場競爭中取勝，強化全面信貸風(fēng)險防范已成為當務(wù)之急。因此，各銀行信貸風(fēng)險防范策略研究既有理論探討價值，又有實際現(xiàn)實意義。
　

2、　本文通過使用回歸分析法應(yīng)用于信貸風(fēng)險預(yù)警中，通過記錄、統(tǒng)計客戶的信用記錄，預(yù)測客戶未來的違約情況。通過使用回歸分析法，對需要數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)進行預(yù)先處理，包括數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)選擇、數(shù)據(jù)集成和數(shù)據(jù)變化等4個部分。再將挖掘到的數(shù)據(jù)與風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)結(jié)合，對貸款風(fēng)險進行量化，將量化后得到的危機風(fēng)險值傳遞給上層進行定性分析與研究，將決策反饋給貸款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。
　　采用盡量簡單的模型和Logistic回歸方法滿足客戶動態(tài)的更新需求，處理連續(xù)變量