我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策研究.pdf

1、伴隨中國(guó)金融市場(chǎng)開放程度的不斷提高、金融創(chuàng)新的步伐加快，商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)與日俱增，其所帶來的問題也越來越受到人們的關(guān)注與重視。我國(guó)銀行業(yè)目前的風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際大銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理相比還有較大的差距，提高我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、及早化解、防范和控制金融風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨并亟需解決的問題。
　　由于我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部績(jī)效考評(píng)機(jī)制設(shè)計(jì)缺陷、從業(yè)人員職位升遷與業(yè)績(jī)掛鉤、銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理理念滯后以及事后責(zé)任追究懲罰制度不

2、健全等原因，使得當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)日益突出。而從國(guó)際范圍看，金融行業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)的頻發(fā)與巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)不無關(guān)系，如巴林銀行的倒閉、“次貸危機(jī)”等。因此著眼于我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的研究，對(duì)于降低銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、有效進(jìn)行金融監(jiān)管意義重大。
　　本文在分析了前人文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，采用定性與定量結(jié)合的方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式、成因及風(fēng)險(xiǎn)大小的度量進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述。具體工作如下:首先，界定了商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類，從委

3、托代理、不完備契約理論角度闡述商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性;其次，歸納總結(jié)了我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式及不良影響，發(fā)現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)的存在放大了銀行業(yè)的總風(fēng)險(xiǎn)，是個(gè)危險(xiǎn)的急需解決的問題;再次，進(jìn)一步應(yīng)用委托代理理論分析了道德風(fēng)險(xiǎn)形成的原因，指出其存在的根源，同時(shí)也對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)存在的特殊性進(jìn)行了闡釋;第四，采用定量分析的方法從定量的角度進(jìn)一步研究了三種情況即“到期只清收部分貸款”、“貸款展期”、“貸新還舊”下，道德風(fēng)險(xiǎn)的存在都

4、會(huì)給銀行帶來更為巨大的損失;最后，針對(duì)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，提出了適合我國(guó)商業(yè)銀行降低道德風(fēng)險(xiǎn)的具體策略。
　　本論文的主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于考慮到我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制的特殊性，探討了商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)產(chǎn)生可能性及具體表現(xiàn);同時(shí)，基于銀行經(jīng)理人隱藏行動(dòng)的視角建立了一個(gè)我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)存在根源的定量模型，應(yīng)用該模型量化分析了銀行道德風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因之一。
　　由于國(guó)內(nèi)金融及銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)資料大都屬于商業(yè)秘密，因此數(shù)據(jù)資料的欠缺使