2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、自20世紀(jì)60年代以來,國(guó)際社會(huì)各個(gè)國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,越來越呈現(xiàn)出對(duì)于石油這一不可再生資源的依賴,世界各國(guó)開始對(duì)石油這一稀缺資源進(jìn)行大肆爭(zhēng)奪,而原油價(jià)格由于各種各樣的因素呈現(xiàn)出跌宕起伏,持續(xù)走高的趨勢(shì),因此石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。隨著中國(guó)20世紀(jì)80年代的改革開放和2001加入WTO以來,來自國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格的波動(dòng)也越來越影響到中國(guó)石油的價(jià)格,繼而對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生重大的影響,所以對(duì)于石油價(jià)格波動(dòng)的

2、估計(jì)也越來越被廣大學(xué)者所重視。
  在金融工程中,Black-Scholes公式是一個(gè)常用的方法被應(yīng)用于資產(chǎn)衍生物的定價(jià)。然而,在最近的關(guān)于實(shí)證數(shù)據(jù)的研究當(dāng)中,以往被認(rèn)為是常數(shù)的波動(dòng)參數(shù),現(xiàn)在已經(jīng)被認(rèn)為是隨時(shí)間變動(dòng)的。著名的廣義條件異方差(GARCH)模型自從Bollerslev在1986年提出后已經(jīng)被大量的進(jìn)行研究。然而實(shí)證表明,新息并不總是正態(tài)分布,事實(shí)上,標(biāo)的資產(chǎn)的新息的分布是未知的并且有時(shí)相對(duì)于正態(tài)分有一個(gè)更厚的尾部。在這

3、樣的情況下,為了代替MLE(極大似然)方法,特別是當(dāng)正態(tài)分布的假定被違背的時(shí)候,我們引入empiricallikelihood(經(jīng)驗(yàn)似然)方法來估計(jì)GARCH模型中的參數(shù)。
  因此,如何將empiricallikelihood(經(jīng)驗(yàn)似然)方法來應(yīng)用于估計(jì)GARCH模型中的參數(shù)就是本文的重點(diǎn)。本文的結(jié)構(gòu)如下:
  第一章,首先對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于GARCH模型建模及經(jīng)驗(yàn)似然方法的研究成果進(jìn)行綜述,了解國(guó)內(nèi)外現(xiàn)階段對(duì)于GARCH模型以

4、及經(jīng)驗(yàn)似然方法的研究現(xiàn)狀。
  第二章,ARCH、GARCH模型介紹及波動(dòng)率模型建模簡(jiǎn)介,掌握運(yùn)用GARCH模型對(duì)波動(dòng)率建模的具體步驟。
  第三章為本文的主體部分,了解GARCH模型的條件極大似然估計(jì)方法及其應(yīng)用,了解經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì)方法的估計(jì)原理并掌握其估計(jì)方法。將經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì)方法應(yīng)用于GARCH模型的估計(jì),并給出數(shù)理推導(dǎo)過程。
  第四章,我們應(yīng)用R統(tǒng)計(jì)軟件就基于經(jīng)驗(yàn)似然方法的GARCH模型進(jìn)行建模并估計(jì)其各個(gè)參數(shù),

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