P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf_第1頁(yè)
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1、P2P(Peer-to-Peer)網(wǎng)絡(luò)借貸是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的、實(shí)現(xiàn)個(gè)人對(duì)個(gè)人的直接信貸模式,可有效解決小微借貸客戶融資難的問(wèn)題。盡管P2P網(wǎng)絡(luò)借貸市場(chǎng)得到了蓬勃發(fā)展,但諸多借貸風(fēng)險(xiǎn)因素尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為該市場(chǎng)成長(zhǎng)的嚴(yán)重障礙,借款人的違約發(fā)生率不斷攀升,使投資者的利益遭到嚴(yán)重?fù)p害,對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估已經(jīng)成為一個(gè)廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。鑒于我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸市場(chǎng)發(fā)展尚不夠完善,特以美國(guó)Lending Club公司為例對(duì)借款人的信用風(fēng)

2、險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估研究。
  本文首先介紹了P2P網(wǎng)絡(luò)借貸市場(chǎng)上常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn),并重點(diǎn)分析了信用風(fēng)險(xiǎn);其次,介紹了常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,通過(guò)對(duì)比分析,得出Logistic回歸分析法更適合對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估;最后,采用Lending Club公司的借貸交易數(shù)據(jù),構(gòu)建了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的Logistic回歸模型。
  在構(gòu)建Logistic回歸模型中,選取了與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)可能相關(guān)的18項(xiàng)指標(biāo);運(yùn)用K均值聚類分析

3、法,挑選出具有代表性的違約個(gè)體和正常個(gè)體組成了模型的訓(xùn)練樣本;對(duì)指標(biāo)變量進(jìn)行了離散化分類處理,引入指標(biāo)變量的WOE值和IV值,并通過(guò)IV值對(duì)指標(biāo)變量進(jìn)行了初步的篩選;利用指標(biāo)變量的WOE值代替原值,運(yùn)用逐步回歸法構(gòu)建了評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的Logistic回歸模型,并運(yùn)用ROC曲線和判別矩陣對(duì)模型的有效性和預(yù)測(cè)能力進(jìn)行了檢驗(yàn)。
  結(jié)果表明,借款人的月還款額、借貸利率、借貸目的、年收入、房產(chǎn)情況、借貸收入比、信用歷史、過(guò)去6個(gè)月內(nèi)被

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