我國商業(yè)銀行抗逆力的測度研究——基于16家上市銀行的數(shù)據(jù).pdf

1、銀行抗逆力的概念來源于物理學對“彈性”、心理學對“韌性”的定義，是指銀行利用自身優(yōu)勢，構(gòu)建包含內(nèi)外部保護因素的風險管理體系以增強銀行抵御外部沖擊，實現(xiàn)長期穩(wěn)定經(jīng)營的能力。在市場競爭機制及金融危機恢復期的歷史背景下，引入銀行抗逆力的概念有助于幫助銀行適應金融改革和金融市場化發(fā)展的新形勢，并建立與之相匹配的風險管理新模式，從而有效增強銀行應對風險的承受力、自我修復力和環(huán)境適應力。據(jù)此實現(xiàn)銀行關(guān)于風險偏好、風險選擇和風險安排的策略選擇，強化銀

2、行風險管理的主動性和全面性意識，提高銀行風險經(jīng)營的核心競爭力。文章首先從銀行抗逆力的定義和國內(nèi)外關(guān)于抗逆力的經(jīng)驗總結(jié)出發(fā)對銀行抗逆力進行理論界定，通過對銀行業(yè)務(wù)風險的有效控制實現(xiàn)銀行經(jīng)營風險，提高風險收益的發(fā)展目標。其次從銀行的脆弱性、保險價值、資源優(yōu)勢、損失成本等角度分析抗逆力水平的高低對的銀行穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟學意義，得出強調(diào)銀行抗逆力可以提高銀行風險管理能力，優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)，強化與外部監(jiān)管的組合作用，豐富風險管理的組合，以完善的風險管理

3、保障機制促進銀行多元化的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，使銀行的投資專業(yè)性和風險承擔能力重新獲得社會認可。然后分析銀行抗逆力的作用機制，按銀行抗逆力的發(fā)展水平將其分為生存型抗逆力、抵御型抗逆力和重構(gòu)型抗逆力等三個層次，在此基礎(chǔ)上分析銀行抗逆力的動態(tài)作用及演進過程，通過對影響銀行抗逆力的內(nèi)外部保護因素組合的重組提高銀行抗逆力的水平，實現(xiàn)由經(jīng)驗型抗逆力抵御到創(chuàng)新型抗逆力重構(gòu)的跨越，展現(xiàn)動態(tài)的銀行抗逆力保護機制及其對銀行業(yè)改革和特色化發(fā)展的價值。在文章的實證部

4、分，根據(jù)抗逆力的保護性因素的作用效果，從銀行的資源因素、能力因素、監(jiān)管因素和環(huán)境因素等方面選擇相應指標構(gòu)建銀行抗逆力的綜合指標評價體系，并通過熵權(quán)模糊綜合評價法對16家上市銀行2008-2014年間銀行抗逆力水平進行實證分析，比較銀行間抗逆力水平的高低以及四大影響因素的貢獻度和組合協(xié)同能力。最后，文章建議可通過減少行政干預、明確風險偏好、選擇恰當?shù)谋Ｗo因素切入點、提倡多領(lǐng)域金融創(chuàng)新等政策有效提高銀行抗逆力水平，實現(xiàn)風險管理內(nèi)生性和積極性