分位數(shù)回歸模型及其在石油價(jià)格影響因素分析中的應(yīng)用.pdf

1、最近幾年石油價(jià)格變化頻繁，而且石油作為重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)品和工業(yè)原料，石油價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生十分重要的影響。在這種背景下，研究石油價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律與原因具有重要的理論研究意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。分位數(shù)回歸模型能夠基于因變量的條件分布對(duì)自變量進(jìn)行擬合與回歸分析，能夠深入分析因變量和回歸自變量在不同分位數(shù)下的關(guān)系與變化規(guī)律。
　　本文的主要工作如下:
　　1.綜述國(guó)內(nèi)外石油價(jià)格影響因素分析與分位數(shù)回歸模型的研究現(xiàn)狀。敘述了分位數(shù)

2、回歸模型的基本思想與相關(guān)理論，介紹模型參數(shù)的估計(jì)方法與顯著性檢驗(yàn)方法。
　　2.建立分位數(shù)回歸模型探討國(guó)內(nèi)外金融股市對(duì)大慶石油價(jià)格的影響。金融股票指數(shù)主要選取道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)以及上證指數(shù)。實(shí)證分析結(jié)果表明:(1)道瓊斯指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈正相關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、上證綜指與大慶石油價(jià)格呈負(fù)相關(guān)。在低分位點(diǎn)時(shí)納斯達(dá)克指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈負(fù)相關(guān)，在高分位點(diǎn)時(shí)納斯達(dá)克指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈正相關(guān)。(2