天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品研究.pdf

1、在全球氣候變化的背景下，全球氣候變暖、海平面上升和極端氣候現(xiàn)象出現(xiàn)的情形不斷加劇，天氣風(fēng)險(xiǎn)給整個(gè)人類(lèi)社會(huì)生態(tài)和經(jīng)濟(jì)造成的危害越來(lái)越大，給各行各業(yè)都造成了不可預(yù)估的損失，這已經(jīng)成為當(dāng)代社會(huì)不可避免的問(wèn)題。在這樣的背景下，天氣指數(shù)保險(xiǎn)隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生，作為一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方式，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上能夠幫助農(nóng)民有效應(yīng)對(duì)天氣風(fēng)險(xiǎn)，彌補(bǔ)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)損失。與此同時(shí)，這一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)工具的有效使用能夠?qū)φ邲Q策者及公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有潛在的提升，激勵(lì)人們

2、采取主動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施，而不是消極被動(dòng)地等待風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。本文將重點(diǎn)放在作為天氣風(fēng)險(xiǎn)管理方式之一的天氣指數(shù)保險(xiǎn)的方向，通過(guò)分析天氣風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)及天氣風(fēng)險(xiǎn)管理的方式，選擇天氣指數(shù)保險(xiǎn)這一應(yīng)對(duì)天氣風(fēng)險(xiǎn)管理工具作為本文的研究對(duì)象，探討使用天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)應(yīng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的天氣風(fēng)險(xiǎn)，特別是氣溫因素風(fēng)險(xiǎn)。
　　由于天氣風(fēng)險(xiǎn)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所面臨的重大問(wèn)題，在應(yīng)對(duì)農(nóng)業(yè)天氣風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的特點(diǎn)是其損失補(bǔ)償由特定天氣條件對(duì)特定標(biāo)的損失的影響觸發(fā)。傳

3、統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)模式在實(shí)踐過(guò)程中存在很多缺陷，天氣指數(shù)保險(xiǎn)的引入在這里就起到了很大的補(bǔ)充完善作用，健全了農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障體系，彌補(bǔ)氣象災(zāi)害的損失。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)天氣指數(shù)保險(xiǎn)是一種創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，它是以天氣數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算賠償金額的。與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)不同的是，天氣指數(shù)保險(xiǎn)的觸發(fā)條件是基于客觀的天氣指數(shù)變動(dòng)。因?yàn)橛|發(fā)條件更客觀，天氣指數(shù)保險(xiǎn)的賠付更加便捷，費(fèi)率厘定更加科學(xué)，同時(shí)還能有效弱化傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。天氣指數(shù)保險(xiǎn)補(bǔ)充傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的

4、不足，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障體系，在未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
　　本文通過(guò)梳理國(guó)內(nèi)外已有的天氣指數(shù)保險(xiǎn)研究和實(shí)踐，從天氣風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，通過(guò)分析國(guó)外天氣指數(shù)保險(xiǎn)發(fā)展的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)的天氣指數(shù)保險(xiǎn)發(fā)展提供建議和參考，并結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況設(shè)計(jì)產(chǎn)品。并對(duì)天氣指數(shù)保險(xiǎn)的定價(jià)原理和方法進(jìn)行較為全面的梳理，為之后的實(shí)證分析提供理論基礎(chǔ)和方法指導(dǎo)。
　　最后在實(shí)證部分，選取成都市水稻為目標(biāo)作物，主要從氣溫因素著手，建立氣溫天氣指數(shù)與作物產(chǎn)量的模型，

5、在此基礎(chǔ)上厘定保險(xiǎn)費(fèi)率、觸發(fā)值和賠付值，展開(kāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究。并簡(jiǎn)要進(jìn)行該保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)用的可行性分析和保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)容展示。
　　文章的大體結(jié)構(gòu):
　　第一章引言部分是關(guān)于這篇文章的研究目的和意義，主要介紹國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于天氣指數(shù)保險(xiǎn)目前的研究成果并簡(jiǎn)要概括本文的主要內(nèi)容。
　　第二章是有關(guān)天氣風(fēng)險(xiǎn)管理及天氣指數(shù)保險(xiǎn)的發(fā)展。本章以天氣風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵出發(fā)，介紹天氣風(fēng)險(xiǎn)管理的手段，主要介紹天氣指數(shù)保險(xiǎn)的定義、天氣指數(shù)保險(xiǎn)的產(chǎn)生和

6、發(fā)展，并對(duì)天氣指數(shù)保險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)勢(shì)分析。并分析了天氣指數(shù)保險(xiǎn)與天氣衍生品的聯(lián)系。
　　第三章介紹天氣指數(shù)保險(xiǎn)在發(fā)達(dá)國(guó)家及發(fā)展中國(guó)家發(fā)展?fàn)顩r。重點(diǎn)介紹了印度的天氣指數(shù)保險(xiǎn)的運(yùn)行試點(diǎn)和成功案例介紹，也著重介紹了國(guó)內(nèi)關(guān)于氣溫因素的指數(shù)保險(xiǎn)發(fā)展情況，并總結(jié)對(duì)我國(guó)天氣指數(shù)保險(xiǎn)發(fā)展的借鑒意義和啟示。
　　第四章介紹天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理及定價(jià)方法。主要介紹了精算定價(jià)法、衍生品定價(jià)法和無(wú)差異定價(jià)法，比較了上述方法并在此基礎(chǔ)上選取了本文所用

7、的定價(jià)方法。
　　第五章以成都市水稻種植為例，找出氣溫風(fēng)險(xiǎn)與水稻產(chǎn)量之間的關(guān)系。依據(jù)成都市1996-2013年氣象數(shù)據(jù)資料和農(nóng)作物數(shù)據(jù)資料，找到農(nóng)作物天氣災(zāi)害損失程度與氣溫指數(shù)的具體相關(guān)關(guān)系，建立數(shù)量關(guān)系模型，展開(kāi)天氣指數(shù)保險(xiǎn)的研究及可行性分析。
　　第六章進(jìn)行本文天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)，并提出政策建議。
　　本文的創(chuàng)新之處在于:
　　第一，研究視角的創(chuàng)新。站在氣候變化背景下，從應(yīng)對(duì)天氣風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，探討開(kāi)展

8、天氣指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究以應(yīng)對(duì)天氣風(fēng)險(xiǎn)，目前在國(guó)內(nèi)還處于少見(jiàn)的，有較前沿的視角;這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)成都市地區(qū)設(shè)計(jì)水稻氣溫指數(shù)保險(xiǎn)的文章，目前在國(guó)內(nèi)已有的文獻(xiàn)研究中，關(guān)于具體農(nóng)作物的天氣指數(shù)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)研究，主要都是針對(duì)浙江省、安徽省和陜西地區(qū)，針對(duì)西南地區(qū)的天氣指數(shù)保險(xiǎn)研究的還未專(zhuān)門(mén)出現(xiàn)過(guò)。
　　第二，研究方法的創(chuàng)新。對(duì)國(guó)內(nèi)外天氣指數(shù)保險(xiǎn)的實(shí)踐和發(fā)展做了詳細(xì)的介紹和對(duì)比，有一定的啟示意義。
　　第三，研究思路的創(chuàng)新。結(jié)合農(nóng)業(yè)學(xué)、氣

9、象學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)等交叉學(xué)科的研究思路，對(duì)成都地區(qū)進(jìn)行的以氣溫指數(shù)為主的天氣保險(xiǎn)產(chǎn)品研究，本文利用單因素指數(shù)產(chǎn)品的定價(jià)分析，使用氣溫這一主要天氣因素來(lái)設(shè)計(jì)，實(shí)際可操作性強(qiáng)，模型的擬合度較好，能有效分散水稻種植過(guò)程中的天氣風(fēng)險(xiǎn)。這為今后研究類(lèi)似地區(qū)的氣溫指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品提供了參考，有一定借鑒意義。
　　第四，運(yùn)用了實(shí)證研究方法。關(guān)于成都市水稻氣溫指數(shù)保險(xiǎn)的研究，是針對(duì)某個(gè)具體區(qū)域天氣特征進(jìn)行模型選取再進(jìn)行定價(jià)。在數(shù)據(jù)的獲得和困難度上面，筆者作