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文檔簡介
1、本文研究基于波動率特征的期權(quán)交易策略問題。期權(quán)是非常重要的衍生產(chǎn)品和風險管理工具之一，期權(quán)市場是一個波動率市場，期權(quán)交易的本質(zhì)就是波動率交易。因此本文從波動率的變化規(guī)律入手，研究期權(quán)交易策略。由于小波變換是一種可以有效降噪、探測突變點的信號處理工具，本文引進小波變換探索波動率的變化特征和規(guī)律。然后根據(jù)波動率條件構(gòu)造相應的期權(quán)單向投機策略和波動率雙向策略，并對策略在各種市場條件下進行實證研究。結(jié)果表明，基于波動率特征的期權(quán)策略具有較好的風
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