基于極值理論的人身保險(xiǎn)理賠風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著近年來人身保險(xiǎn)的迅猛發(fā)展，商業(yè)人身保險(xiǎn)公司的賠付率逐年增加，理賠額也不斷上升，又由于人們對(duì)保險(xiǎn)的需求旺盛，道德風(fēng)險(xiǎn)、逆選擇與騙保騙賠的案例層出不窮，導(dǎo)致人身保險(xiǎn)公司的理賠風(fēng)險(xiǎn)也在不斷上漲。理賠數(shù)據(jù)超出保費(fèi)總收入的情況大量存在于商業(yè)保險(xiǎn)公司的年報(bào)上，特別是健康保險(xiǎn)公司，凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)的現(xiàn)象也不可避免，這些都預(yù)示著人身保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)逐步重視其理賠風(fēng)險(xiǎn)，采取適當(dāng)、必要的措施防止理賠風(fēng)險(xiǎn)的不合理增加是不容忽視的任務(wù)。
　　本文選取2004

2、年1月至2014年10月山東省387個(gè)人身保險(xiǎn)（其中包括健康險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)以及人身意外傷害險(xiǎn)）月理賠數(shù)據(jù)，以及全國(guó)1999年1月至2015年11月609個(gè)人身保險(xiǎn)（包括健康險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)以及人身意外傷害險(xiǎn)）月理賠數(shù)據(jù)，通過對(duì)月理賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析可以看出，人壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)以及人身意外傷害險(xiǎn)的理賠都是具有厚尾特征的。因此，首先運(yùn)用區(qū)間極大值方法的GEV模型對(duì)月理賠數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，并計(jì)算出其VaR的值；其次，采用閾值方法的GPD模型對(duì)理賠數(shù)據(jù)的尾部進(jìn)行建